PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARD с FTXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARD с FTXR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) are both exchange-traded funds - CARD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while FTXR is a Industrials Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Both are passively managed. Over the past year, CARD returned -35.78% vs 43.09% for FTXR. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. CARD charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for FTXR.

Доходность

Сравнение доходности CARD и FTXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARD показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у FTXR с доходностью 14.58%.

CARD

1 день
1.10%
1 месяц
-13.67%
С начала года
-2.60%
6 месяцев
-2.07%
1 год
-35.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTXR

1 день
-0.02%
1 месяц
11.32%
С начала года
14.58%
6 месяцев
18.08%
1 год
43.09%
3 года*
19.84%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARD и FTXR

2026 (YTD)202520242023
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN		-2.60%-60.21%-58.19%-30.38%
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		14.58%14.70%17.09%2.64%

Correlation

The correlation between CARD and FTXR is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

-0.80

The correlation between CARD and FTXR has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

First Trust Nasdaq Transportation ETF

Часто сравнивают с CARD:
CARD с XXXXCARD с MUDCARD с OILDCARD с JETUCARD с CRCDCARD с MYYCARD с CARU
Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITB

Доходность на риск

CARD vs. FTXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARD
Ранг доходности на риск CARD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 44
Ранг коэф-та Мартина
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARD c FTXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARDFTXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.99

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
2.80

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.33

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

2.99

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

10.08

-11.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARD vs. FTXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARD на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа FTXR равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARD и FTXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARDFTXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

1.99

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.40

-1.06

Просадки

Сравнение просадок CARD и FTXR

Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки FTXR в -52.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и FTXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARDFTXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.51%

-52.06%

-41.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.57%

-14.49%

-35.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.68%

-1.09%

-91.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.13%

-11.06%

-57.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.93%

4.29%

+29.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CARD и FTXR

Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 22.80% по сравнению с First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARDFTXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.80%

6.70%

+16.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.05%

16.48%

+33.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.70%

21.79%

+46.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.53%

23.85%

+56.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.53%

24.75%

+55.78%

Сравнение комиссий CARD и FTXR

CARD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTXR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARD и FTXR

CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		1.14%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%

Часто задаваемые вопросы

CARD and FTXR have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CARD has higher volatility (22.80%) compared to FTXR (6.70%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs FTXR's -52.06%.

On 1-year performance, FTXR leads with 43.09% vs -35.78% for CARD. On fees, FTXR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXR has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTXR has performed better with a 43.09% return vs -35.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for CARD.

FTXR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for CARD.

CARD is categorized as Inverse Equities, while FTXR is Industrials Equities. CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. They also come from different issuers: Max and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 0.60% for FTXR.

FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARD и FTXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор