Сравнение CARD с FTXR
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) are both exchange-traded funds - CARD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while FTXR is a Industrials Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Both are passively managed. Over the past year, CARD returned -30.65% vs 42.37% for FTXR. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. CARD charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for FTXR.
Доходность
Сравнение доходности CARD и FTXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность 5.96%, что значительно ниже, чем у FTXR с доходностью 14.22%.
CARD
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 16.67%
- 1 год
- -30.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTXR
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 14.22%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и FTXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 5.96% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | 14.22% | 14.70% | 17.09% | 3.31% |
Correlation
The correlation between CARD and FTXR is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | -0.80 |
The correlation between CARD and FTXR has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. FTXR — Ранг доходности на риск
CARD
FTXR
Сравнение CARD c FTXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | FTXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.94 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 9.95 | -10.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и FTXR
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки FTXR в -52.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и FTXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | FTXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -52.06% | -41.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.42% | -14.49% | -31.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.04% | -2.79% | -89.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.71% | -11.00% | -57.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.50% | 4.27% | +27.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и FTXR
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 24.36% по сравнению с First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | FTXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.36% | 7.52% | +16.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.63% | 17.15% | +35.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.25% | 22.07% | +48.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.74% | 23.98% | +56.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.74% | 24.76% | +55.98% |
Сравнение комиссий CARD и FTXR
CARD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTXR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и FTXR
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | 1.14% | 1.52% | 2.13% | 1.50% | 2.38% | 0.67% | 0.33% | 1.34% | 1.74% | 1.18% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and FTXR have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (24.36%) compared to FTXR (7.52%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs FTXR's -52.06%.
On 1-year performance, FTXR leads with 42.37% vs -30.65% for CARD. On fees, FTXR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXR has been the lower-risk option at 7.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTXR has performed better with a 42.37% return vs -30.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTXR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for CARD.
FTXR has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for CARD.
CARD is categorized as Inverse Equities, while FTXR is Industrials Equities. CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. They also come from different issuers: Max and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 0.60% for FTXR.
FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и FTXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор