Сравнение CARD с EUM
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) are both Inverse Equities funds - CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while EUM tracks the MSCI Emerging Markets Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, CARD returned -48.65%/yr vs -13.17%/yr for EUM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CARD и EUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -13.01%, что значительно выше, чем у EUM с доходностью -16.78%.
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUM
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 6.40%
- 6 месяцев
- -11.71%
- С начала года
- -16.78%
- 1 год
- -25.07%
- 3 года*
- -13.17%
- 5 лет*
- -4.72%
- 10 лет*
- -9.08%
Сравнение доходности по годам CARD и EUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -16.78% | -22.61% | -0.83% | -0.61% |
Correlation
The correlation between CARD and EUM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.50 |
The correlation between CARD and EUM has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. EUM — Ранг доходности на риск
CARD
EUM
Сравнение CARD c EUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | EUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.82 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.76 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.41 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и EUM
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, примерно равная максимальной просадке EUM в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и EUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | EUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -93.19% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.02% | -33.23% | -8.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.51% | -47.97% | -45.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.46% | -92.49% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | -77.24% | +8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.05% | 17.85% | +10.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и EUM
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | EUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 9.82% | +11.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.52% | 21.92% | +31.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.63% | 24.11% | +46.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.32% | 19.96% | +60.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.32% | 20.75% | +59.57% |
Сравнение комиссий CARD и EUM
И CARD, и EUM имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и EUM
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 4.06% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and EUM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (21.51%) compared to EUM (9.82%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs EUM's -93.19%.
On 3-year performance, EUM leads with -13.17% vs -48.65% for CARD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EUM has been the lower-risk option at 9.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EUM has performed better with a -13.17% return vs -48.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD and EUM have the same expense ratio: 0.95% per year.
EUM has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 0.00% for CARD.
CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%). They also come from different issuers: Max and ProShares.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и EUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор