Сравнение CARD с EUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM).
CARD и EUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. EUM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CARD и EUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARD и EUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 24.67% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -4.65% | -22.61% | -0.83% | -1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность 24.67%, что значительно выше, чем у EUM с доходностью -4.65%.
CARD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- -53.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- -8.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARD и EUM
И CARD, и EUM имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
CARD vs. EUM — Ранг доходности на риск
CARD
EUM
Сравнение CARD c EUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | EUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | -1.15 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -1.65 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.80 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.61 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.91 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | EUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -1.15 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.33 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между CARD и EUM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и EUM
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 3.74% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок CARD и EUM
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, примерно равная максимальной просадке EUM в -92.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и EUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARD | EUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -92.17% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.41% | -38.57% | -38.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.63% | -91.40% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.65% | -77.02% | +10.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.69% | 26.03% | +39.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и EUM
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 24.83% по сравнению с ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARD | EUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.83% | 9.82% | +15.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.66% | 15.41% | +37.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.45% | 20.49% | +61.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.91% | 18.63% | +62.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.91% | 20.34% | +60.57% |