Сравнение CARD с EUM
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) are both Inverse Equities funds - CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while EUM tracks the MSCI Emerging Markets Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, CARD returned -37.29% vs -32.85% for EUM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CARD и EUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -3.37%, что значительно выше, чем у EUM с доходностью -21.40%.
CARD
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -13.02%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUM
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -5.64%
- С начала года
- -21.40%
- 6 месяцев
- -22.97%
- 1 год
- -32.85%
- 3 года*
- -15.90%
- 5 лет*
- -5.09%
- 10 лет*
- -10.22%
Сравнение доходности по годам CARD и EUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -3.37% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -21.40% | -22.61% | -0.83% | -1.20% |
Correlation
The correlation between CARD and EUM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.50 |
The correlation between CARD and EUM has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. EUM — Ранг доходности на риск
CARD
EUM
Сравнение CARD c EUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | EUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.72 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.96 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.91 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | EUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -1.61 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.36 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок CARD и EUM
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, примерно равная максимальной просадке EUM в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и EUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | EUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -93.07% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.57% | -34.25% | -15.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.74% | -92.91% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.17% | -77.17% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.04% | 17.41% | +16.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и EUM
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 22.78% по сравнению с ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | EUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.78% | 8.73% | +14.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.82% | 17.94% | +31.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.57% | 20.45% | +48.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.47% | 19.14% | +61.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.47% | 20.54% | +59.93% |
Сравнение комиссий CARD и EUM
И CARD, и EUM имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и EUM
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 4.54% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and EUM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (22.78%) compared to EUM (8.73%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs EUM's -93.07%.
On 1-year performance, EUM leads with -32.85% vs -37.29% for CARD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EUM has been the lower-risk option at 8.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EUM has performed better with a -32.85% return vs -37.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD and EUM have the same expense ratio: 0.95% per year.
EUM has the higher dividend yield at 4.54%, compared with 0.00% for CARD.
CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while EUM tracks MSCI Emerging Markets Index (-100%). They also come from different issuers: Max and ProShares.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и EUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор