Сравнение CARD с EFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ).
CARD и EFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CARD и EFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARD и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 24.67% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -2.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность 24.67%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -1.90%.
CARD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- -53.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARD и EFZ
И CARD, и EFZ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
CARD vs. EFZ — Ранг доходности на риск
CARD
EFZ
Сравнение CARD c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | -0.93 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -1.28 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.56 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.80 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.93 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.33 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между CARD и EFZ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и EFZ
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок CARD и EFZ
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и EFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -88.08% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.41% | -30.95% | -46.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.63% | -87.16% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.65% | -66.89% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.69% | 21.50% | +44.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и EFZ
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 24.83% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARD | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.83% | 7.78% | +17.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.66% | 12.37% | +40.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.45% | 18.52% | +63.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.91% | 16.54% | +64.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.91% | 17.31% | +63.60% |