Сравнение CARD с DFAC
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and DFAC (Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - CARD is a Inverse Equities fund tracking the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while DFAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. CARD is passively managed, while DFAC is actively managed. Over the past 3 years, CARD returned -48.65%/yr vs 18.55%/yr for DFAC. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. CARD charges 0.95%/yr vs 0.17%/yr for DFAC.
Доходность
Сравнение доходности CARD и DFAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -13.01%, что значительно ниже, чем у DFAC с доходностью 13.14%.
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAC
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 9.84%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и DFAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 13.14% | 15.66% | 19.61% | 10.26% |
Correlation
The correlation between CARD and DFAC is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | -0.74 |
The correlation between CARD and DFAC has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. DFAC — Ранг доходности на риск
CARD
DFAC
Сравнение CARD c DFAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | DFAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.86 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 12.46 | -13.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и DFAC
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и DFAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -23.12% | -70.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.02% | -8.49% | -33.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.51% | -20.02% | -73.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.46% | -0.09% | -93.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | -5.34% | -63.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.05% | 1.95% | +26.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и DFAC
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 21.51% по сравнению с Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.51% | 2.78% | +18.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.52% | 9.65% | +43.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.63% | 12.49% | +58.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.32% | 17.11% | +63.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.32% | 17.05% | +63.27% |
Сравнение комиссий CARD и DFAC
CARD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DFAC в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и DFAC
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.90% | 0.97% | 1.03% | 1.20% | 1.50% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and DFAC have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (21.51%) compared to DFAC (2.78%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs DFAC's -23.12%.
On 3-year performance, DFAC leads with 18.55% vs -48.65% for CARD. On fees, DFAC is cheaper at 0.17% per year. On volatility, DFAC has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFAC has performed better with a 18.55% return vs -48.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFAC is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.95% for CARD.
DFAC has the higher dividend yield at 0.90%, compared with 0.00% for CARD.
CARD is categorized as Inverse Equities, while DFAC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Max and Dimensional. Their fees differ too: 0.95% for CARD and 0.17% for DFAC.
DFAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и DFAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор