Сравнение CARD с BERZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ).
CARD и BERZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. BERZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CARD и BERZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARD и BERZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 24.67% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | 13.44% | -78.81% | -65.95% | -48.15% |
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность 24.67%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью 13.44%.
CARD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- -53.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BERZ
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -79.58%
- 3 года*
- -71.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARD и BERZ
И CARD, и BERZ имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
CARD vs. BERZ — Ранг доходности на риск
CARD
BERZ
Сравнение CARD c BERZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | BERZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | -0.85 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -1.55 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.80 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.90 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -1.02 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.85 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.66 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между CARD и BERZ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и BERZ
Ни CARD, ни BERZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CARD и BERZ
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и BERZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARD | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -99.46% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.41% | -89.01% | +11.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.63% | -99.32% | +8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.65% | -70.53% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.69% | 78.92% | -13.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и BERZ
Текущая волатильность для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) составляет 24.83%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 29.72%. Это указывает на то, что CARD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARD | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.83% | 29.72% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.66% | 61.36% | -8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.45% | 94.24% | -11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.91% | 92.54% | -11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.91% | 92.54% | -11.63% |