Сравнение CARD с BERZ
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and BERZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while BERZ tracks the Solactive FANG Innovation Index. Both are passively managed. Over the past year, CARD returned -30.65% vs -80.66% for BERZ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CARD и BERZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -55.66%.
CARD
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 5.96%
- 6 месяцев
- 16.67%
- 1 год
- -30.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BERZ
- 1 день
- 11.73%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- -55.66%
- 6 месяцев
- -53.62%
- 1 год
- -80.66%
- 3 года*
- -74.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CARD и BERZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 5.96% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
BERZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN | -55.66% | -78.81% | -65.95% | -48.56% |
Correlation
The correlation between CARD and BERZ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.56 |
The correlation between CARD and BERZ has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. BERZ — Ранг доходности на риск
CARD
BERZ
Сравнение CARD c BERZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARD | BERZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.77 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.96 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -1.56 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARD и BERZ
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и BERZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -99.80% | +6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.42% | -84.60% | +38.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -98.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.04% | -99.73% | +7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.71% | -71.81% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.50% | 54.31% | -22.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и BERZ
Текущая волатильность для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) составляет 24.36%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 34.10%. Это указывает на то, что CARD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | BERZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.36% | 34.10% | -9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.63% | 63.77% | -11.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.25% | 81.37% | -11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.74% | 92.80% | -12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.74% | 92.80% | -12.06% |
Сравнение комиссий CARD и BERZ
И CARD, и BERZ имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и BERZ
Ни CARD, ни BERZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CARD and BERZ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BERZ has higher volatility (34.10%) compared to CARD (24.36%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs BERZ's -99.80%.
On 1-year performance, CARD leads with -30.65% vs -80.66% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 24.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CARD has performed better with a -30.65% return vs -80.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD and BERZ have the same expense ratio: 0.95% per year.
CARD and BERZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index. They also come from different issuers: Max and BMO.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и BERZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор