PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CARD с BERZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CARD и BERZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARD показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у BERZ с доходностью -55.66%.


CARD

1 день
2.92%
1 месяц
3.56%
С начала года
5.96%
6 месяцев
16.67%
1 год
-30.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BERZ

1 день
11.73%
1 месяц
4.71%
С начала года
-55.66%
6 месяцев
-53.62%
1 год
-80.66%
3 года*
-74.69%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARD и BERZ


2026 (YTD)202520242023
CARD
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN
5.96%-60.21%-58.19%-32.77%
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN
-55.66%-78.81%-65.95%-48.56%

Correlation

The correlation between CARD and BERZ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

0.56

The correlation between CARD and BERZ has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

CARD vs. BERZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CARD
Ранг доходности на риск CARD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARD: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARD: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARD: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARD: 44
Ранг коэф-та Мартина

BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARD c BERZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CARDBERZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.77

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.96

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

-1.56

+0.58

CARD vs. BERZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARD на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа BERZ равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARD и BERZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CARD и BERZ

Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что меньше максимальной просадки BERZ в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и BERZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CARDBERZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.51%

-99.80%

+6.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.42%

-84.60%

+38.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-98.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.04%

-99.73%

+7.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.71%

-71.81%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.50%

54.31%

-22.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CARD и BERZ

Текущая волатильность для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) составляет 24.36%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) волатильность равна 34.10%. Это указывает на то, что CARD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CARDBERZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.36%

34.10%

-9.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.63%

63.77%

-11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.25%

81.37%

-11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.74%

92.80%

-12.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.74%

92.80%

-12.06%

Сравнение комиссий CARD и BERZ

И CARD, и BERZ имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CARD и BERZ

Ни CARD, ни BERZ не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CARD and BERZ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BERZ has higher volatility (34.10%) compared to CARD (24.36%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs BERZ's -99.80%.

On 1-year performance, CARD leads with -30.65% vs -80.66% for BERZ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 24.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CARD has performed better with a -30.65% return vs -80.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CARD and BERZ have the same expense ratio: 0.95% per year.

CARD and BERZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while BERZ tracks Solactive FANG Innovation Index. They also come from different issuers: Max and BMO.

CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARD и BERZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор