Сравнение CAPL с FDVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV).
FDVV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Core Dividend Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CAPL и FDVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPL и FDVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPL CrossAmerica Partners LP | 3.28% | 2.89% | 6.27% | 26.71% | 14.99% | 22.91% | 9.01% | 43.57% | -33.07% | 3.68% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | -1.78% | 17.08% | 21.81% | 18.00% | -4.21% | 29.24% | 2.80% | 24.07% | -1.26% | 14.00% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPL показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью -1.78%.
CAPL
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- -7.00%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 9.66%
FDVV
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPL vs. FDVV — Ранг доходности на риск
CAPL
FDVV
Сравнение CAPL c FDVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossAmerica Partners LP (CAPL) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPL | FDVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.97 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 1.41 | -1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.29 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 5.68 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPL | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.97 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.86 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.74 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между CAPL и FDVV составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPL и FDVV
Дивидендная доходность CAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности FDVV в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPL CrossAmerica Partners LP | 10.11% | 10.19% | 9.55% | 9.21% | 10.59% | 11.02% | 12.23% | 11.63% | 15.55% | 10.44% | 9.53% | 8.60% |
FDVV Fidelity High Dividend ETF | 3.00% | 2.89% | 2.94% | 3.77% | 3.44% | 2.70% | 3.19% | 3.93% | 4.05% | 3.66% | 1.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAPL и FDVV
Максимальная просадка CAPL за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPL и FDVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPL | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -40.25% | -29.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | -12.34% | -5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.80% | -20.18% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -7.04% | -3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.68% | -3.85% | -12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 2.81% | +8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPL и FDVV
CrossAmerica Partners LP (CAPL) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что CAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPL | FDVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 4.48% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 7.68% | +7.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.57% | 15.34% | +9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.29% | 14.74% | +10.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.70% | 17.09% | +23.61% |