Сравнение CAPE с WDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
CAPE и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CAPE и WDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPE и WDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | -4.29% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.28% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 2.86% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -9.65% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPE показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у WDIV с доходностью 2.86%.
CAPE
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -4.29%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDIV
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 7.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPE и WDIV
CAPE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WDIV в 0.40%.
Доходность на риск
CAPE vs. WDIV — Ранг доходности на риск
CAPE
WDIV
Сравнение CAPE c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPE | WDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 2.00 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 2.73 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.39 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.76 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 10.57 | -9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPE | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 2.00 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между CAPE и WDIV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPE и WDIV
Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности WDIV в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.46% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.25% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок CAPE и WDIV
Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и WDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPE | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -42.34% | +20.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -8.61% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -6.13% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -5.90% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.24% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPE и WDIV
iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что CAPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPE | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.74% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 7.40% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 12.08% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 12.68% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 15.44% | +1.70% |