PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAPE с WBIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPE с WBIF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) and WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) are both Global Equities funds. CAPE is passively managed, while WBIF is actively managed. Over the past 3 years, CAPE returned 11.57%/yr vs 7.49%/yr for WBIF. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAPE charges 0.45%/yr vs 1.25%/yr for WBIF.

Доходность

Сравнение доходности CAPE и WBIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPE показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у WBIF с доходностью 15.79%.

CAPE

1 день
1.53%
1 месяц
1.88%
6 месяцев
1.56%
С начала года
3.22%
1 год
6.03%
3 года*
11.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

WBIF

1 день
1.35%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
12.23%
С начала года
15.79%
1 год
24.06%
3 года*
7.49%
5 лет*
3.73%
10 лет*
5.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPE и WBIF

2026 (YTD)2025202420232022
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		3.22%9.10%14.40%27.65%-15.28%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		15.79%9.16%3.43%0.49%-11.50%

Correlation

The correlation between CAPE and WBIF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г.

0.68

The correlation between CAPE and WBIF shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CAPE и WBIF

Секторы
CAPE
WBIF

Финансовые услуги

24.6%
21.9%

Потребительский защитный сектор

24.6%
2.1%

Недвижимость

24.5%

-

Здравоохранение

23.6%
4.3%

Коммуникационные услуги

21.7%
1.8%

Технологии

3.9%
34.6%

Сырьевые материалы

0.3%
6.5%

Потребительский циклический сектор

0.2%
15.5%

Промышленность

0.0%
10.6%

Энергетика

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Финансовые услуги

CAPE
24.6%
WBIF
21.9%

Потребительский защитный сектор

CAPE
24.6%
WBIF
2.1%

Недвижимость

CAPE
24.5%
WBIF

-

Здравоохранение

CAPE
23.6%
WBIF
4.3%

Коммуникационные услуги

CAPE
21.7%
WBIF
1.8%

Технологии

CAPE
3.9%
WBIF
34.6%

Сырьевые материалы

CAPE
0.3%
WBIF
6.5%

Потребительский циклический сектор

CAPE
0.2%
WBIF
15.5%

Промышленность

CAPE
0.0%
WBIF
10.6%

Энергетика

CAPE

-

WBIF
0.7%

Коммунальные услуги

CAPE

-

WBIF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Shiller CAPE ETN

WBI BullBear Value 3000 ETF

Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с MDY
Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с WRNDWBIF с FIXTWBIF с USMVWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKAT

Доходность на риск

CAPE vs. WBIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPE c WBIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAPEWBIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.93

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
2.79

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.35

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

3.66

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

12.99

-10.80

CAPE vs. WBIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPE на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа WBIF равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPE и WBIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAPE и WBIF

Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что больше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и WBIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPEWBIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-20.29%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-6.60%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-17.16%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-7.67%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.86%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPE и WBIF

iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что CAPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPEWBIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

2.89%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

9.18%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

12.49%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

12.90%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

12.36%

+4.51%

Сравнение комиссий CAPE и WBIF

CAPE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPE и WBIF

Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности WBIF в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.36%1.39%1.23%1.01%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

CAPE and WBIF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAPE has higher volatility (4.77%) compared to WBIF (2.89%). In terms of maximum drawdown, CAPE dropped -22.07% vs WBIF's -20.29%.

On 3-year performance, CAPE leads with 11.57% vs 7.49% for WBIF. On fees, CAPE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, WBIF has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CAPE has performed better with a 11.57% return vs 7.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAPE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

CAPE has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.06% for WBIF.

They also come from different issuers: Barclays Capital and WBI. Their fees differ too: 0.45% for CAPE and 1.25% for WBIF.

WBIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPE и WBIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор