PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPE с WBIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPE с WBIF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) and WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) are both Global Equities funds. CAPE is passively managed, while WBIF is actively managed. Over the past 3 years, CAPE returned 12.69%/yr vs 9.09%/yr for WBIF. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAPE charges 0.45%/yr vs 1.25%/yr for WBIF.

Доходность

Сравнение доходности CAPE и WBIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPE показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у WBIF с доходностью 12.01%.

CAPE

1 день
1.37%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.05%
1 год
4.47%
3 года*
12.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

WBIF

1 день
0.36%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.76%
3 года*
9.09%
5 лет*
2.46%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPE и WBIF

2026 (YTD)2025202420232022
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		-0.36%9.10%14.40%27.65%-15.28%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		12.01%9.16%3.43%0.49%-11.34%

Correlation

The correlation between CAPE and WBIF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.69

The correlation between CAPE and WBIF shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.70 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CAPE и WBIF

Секторы
CAPE
WBIF

Потребительский защитный сектор

25.9%
3.1%

Коммуникационные услуги

25.2%
2.6%

Здравоохранение

25.0%
3.4%

Потребительский циклический сектор

24.8%
11.1%

Недвижимость

24.7%

-

Финансовые услуги

23.2%
31.0%

Сырьевые материалы

22.0%
1.0%

Технологии

0.2%
19.9%

Промышленность

0.0%
14.6%

Энергетика

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

CAPE
25.9%
WBIF
3.1%

Коммуникационные услуги

CAPE
25.2%
WBIF
2.6%

Здравоохранение

CAPE
25.0%
WBIF
3.4%

Потребительский циклический сектор

CAPE
24.8%
WBIF
11.1%

Недвижимость

CAPE
24.7%
WBIF

-

Финансовые услуги

CAPE
23.2%
WBIF
31.0%

Сырьевые материалы

CAPE
22.0%
WBIF
1.0%

Технологии

CAPE
0.2%
WBIF
19.9%

Промышленность

CAPE
0.0%
WBIF
14.6%

Энергетика

CAPE

-

WBIF
2.9%

Коммунальные услуги

CAPE

-

WBIF
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Shiller CAPE ETN

WBI BullBear Value 3000 ETF

Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с MDY
Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с USMVWBIF с FIXTWBIF с WRNDWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKAT

Доходность на риск

CAPE vs. WBIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPE c WBIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPEWBIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
1.94

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
2.80

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

3.62

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

12.94

-11.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPE vs. WBIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPE на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа WBIF равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPE и WBIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPEWBIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.94

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.31

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CAPE и WBIF

Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что больше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и WBIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPEWBIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-20.29%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-6.60%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-17.16%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-0.61%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-7.73%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.84%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPE и WBIF

Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 3.00%, в то время как у WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPEWBIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

4.11%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

8.63%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

12.29%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

12.86%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

12.34%

+4.59%

Сравнение комиссий CAPE и WBIF

CAPE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPE и WBIF

Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности WBIF в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.39%1.39%1.23%1.01%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

CAPE and WBIF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIF has higher volatility (4.11%) compared to CAPE (3.00%). In terms of maximum drawdown, CAPE dropped -22.07% vs WBIF's -20.29%.

On 3-year performance, CAPE leads with 12.69% vs 9.09% for WBIF. On fees, CAPE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CAPE has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CAPE has performed better with a 12.69% return vs 9.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAPE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

CAPE has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.06% for WBIF.

They also come from different issuers: Barclays Capital and WBI. Their fees differ too: 0.45% for CAPE and 1.25% for WBIF.

WBIF currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPE и WBIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор