Сравнение CAPE с PID
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID).
CAPE и PID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. PID - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CAPE и PID
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPE и PID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | -4.29% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.28% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 2.04% | 24.45% | 3.08% | 14.28% | -13.49% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPE показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у PID с доходностью 2.04%.
CAPE
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -4.29%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PID
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 20.87%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPE и PID
CAPE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PID в 0.56%.
Доходность на риск
CAPE vs. PID — Ранг доходности на риск
CAPE
PID
Сравнение CAPE c PID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPE | PID | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.64 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 2.39 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.34 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 2.36 | -1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 10.33 | -8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPE | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.64 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.26 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между CAPE и PID составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPE и PID
Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности PID в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.19% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PID Invesco International Dividend Achievers™ ETF | 3.38% | 3.28% | 3.88% | 3.31% | 3.30% | 3.30% | 3.16% | 3.99% | 3.87% | 3.46% | 3.90% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок CAPE и PID
Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и PID.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPE | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -66.34% | +44.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -8.83% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -5.36% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -13.12% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.02% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPE и PID
iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что CAPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPE | PID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 3.80% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 7.11% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 12.81% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 13.96% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 17.99% | -0.85% |