Сравнение CAPE с MTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM).
CAPE и MTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. MTUM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum SR Variant Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CAPE и MTUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPE и MTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | -3.63% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.28% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | -1.94% | 22.15% | 32.89% | 9.15% | -12.99% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPE показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью -1.94%.
CAPE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTUM
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -3.82%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPE и MTUM
CAPE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.
Доходность на риск
CAPE vs. MTUM — Ранг доходности на риск
CAPE
MTUM
Сравнение CAPE c MTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPE | MTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.94 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.42 | -0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.82 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 6.83 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPE | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.94 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.73 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между CAPE и MTUM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPE и MTUM
Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности MTUM в 0.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.44% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 0.80% | 0.91% | 0.75% | 1.35% | 1.80% | 0.55% | 0.83% | 1.48% | 1.27% | 1.02% | 1.43% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок CAPE и MTUM
Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и MTUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPE | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -34.08% | +12.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -12.26% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -6.00% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -6.28% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.26% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPE и MTUM
Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 5.18%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 8.49%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPE | MTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 8.49% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 14.74% | -6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 23.02% | -7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 20.39% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 20.83% | -3.70% |