PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPE с GSWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPE с GSWO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) and GSWO (Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF) are both Global Equities funds - CAPE tracks the Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index while GSWO tracks the Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, CAPE returned 12.19%/yr vs 18.70%/yr for GSWO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CAPE charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for GSWO.

Доходность

Сравнение доходности CAPE и GSWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPE показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у GSWO с доходностью 11.00%.

CAPE

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-1.38%
1 год
3.29%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSWO

1 день
-0.71%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.00%
6 месяцев
11.56%
1 год
20.17%
3 года*
18.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPE и GSWO

2026 (YTD)2025202420232022
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		-1.70%9.10%14.40%27.65%-15.28%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF		11.00%18.97%15.29%16.28%-8.28%

Correlation

The correlation between CAPE and GSWO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.82

The correlation between CAPE and GSWO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Shiller CAPE ETN

Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF

Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с MDY
Часто сравнивают с GSWO:
GSWO с GLOFGSWO с ACWVGSWO с WBIFGSWO с AVGEGSWO с SPYGSWO с SDGGSWO с SFGV

Доходность на риск

CAPE vs. GSWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GSWO
Ранг доходности на риск GSWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSWO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSWO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSWO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSWO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSWO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPE c GSWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPEGSWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.88

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
2.77

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.35

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

2.27

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

10.87

-9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPE vs. GSWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPE на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа GSWO равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPE и GSWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPEGSWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.88

-1.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.99

-0.58

Просадки

Сравнение просадок CAPE и GSWO

Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и GSWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPEGSWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-17.77%

-4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-8.93%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-9.97%

-4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-0.71%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-3.25%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.86%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPE и GSWO

Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 2.63%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPEGSWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.22%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

9.02%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

10.75%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

12.96%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

12.96%

+3.97%

Сравнение комиссий CAPE и GSWO

CAPE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPE и GSWO

Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности GSWO в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.41%1.39%1.23%1.01%0.80%
GSWO
Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF		1.61%1.74%1.75%2.06%1.73%

Часто задаваемые вопросы

CAPE and GSWO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSWO has higher volatility (3.22%) compared to CAPE (2.63%). In terms of maximum drawdown, CAPE dropped -22.07% vs GSWO's -17.77%.

On 3-year performance, GSWO leads with 18.70% vs 12.19% for CAPE. On fees, GSWO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CAPE has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSWO has performed better with a 18.70% return vs 12.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSWO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for CAPE.

GSWO has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.41% for CAPE.

CAPE tracks Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index, while GSWO tracks Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Barclays Capital and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.45% for CAPE and 0.25% for GSWO.

GSWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPE и GSWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор