Сравнение CAPE с GSWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO).
CAPE и GSWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPE - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Фонд был запущен 10 окт. 2012 г.. GSWO - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta World Low Vol Plus Equity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CAPE и GSWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPE и GSWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | -3.63% | 9.10% | 14.40% | 27.65% | -15.28% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | -1.23% | 18.97% | 15.29% | 16.28% | -8.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPE показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у GSWO с доходностью -1.23%.
CAPE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -3.26%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSWO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPE и GSWO
CAPE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GSWO в 0.25%.
Доходность на риск
CAPE vs. GSWO — Ранг доходности на риск
CAPE
GSWO
Сравнение CAPE c GSWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPE | GSWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.88 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.45 | 1.30 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.30 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 5.82 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPE | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.88 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.79 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между CAPE и GSWO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPE и GSWO
Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности GSWO в 1.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAPE iPath Shiller CAPE ETN | 1.44% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% |
GSWO Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF | 1.81% | 1.74% | 1.75% | 2.06% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок CAPE и GSWO
Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что больше максимальной просадки GSWO в -17.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и GSWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPE | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -17.77% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.89% | -9.50% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -5.41% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -3.35% | -1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.13% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPE и GSWO
Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 5.18%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta World Equity ETF (GSWO) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPE | GSWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.67% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 8.24% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.05% | 13.63% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 12.98% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 12.98% | +4.15% |