PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPE с ATMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPE с ATMP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAPE (iPath Shiller CAPE ETN) and ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) are both exchange-traded funds - CAPE is a Global Equities fund tracking the Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index, while ATMP is a MLPs fund tracking the CIBC Atlas Select MLP VWAP. Both are passively managed. Over the past 3 years, CAPE returned 12.69%/yr vs 21.73%/yr for ATMP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CAPE charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for ATMP.

Доходность

Сравнение доходности CAPE и ATMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPE показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у ATMP с доходностью 21.69%.

CAPE

1 день
1.37%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.05%
1 год
4.47%
3 года*
12.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

ATMP

1 день
1.39%
1 месяц
-1.02%
С начала года
21.69%
6 месяцев
19.61%
1 год
21.51%
3 года*
21.73%
5 лет*
16.19%
10 лет*
4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPE и ATMP

2026 (YTD)2025202420232022
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		-0.36%9.10%14.40%27.65%-15.28%
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		21.69%1.73%31.66%14.51%-0.27%

Correlation

The correlation between CAPE and ATMP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.43

Over the past year, the correlation between CAPE and ATMP has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iPath Shiller CAPE ETN

Barclays ETN+ Select MLP ETN

Часто сравнивают с CAPE:
CAPE с SPYCAPE с VOOCAPE с SCHDCAPE с DSEEXCAPE с YACKXCAPE с TQQQCAPE с MDY
Часто сравнивают с ATMP:
ATMP с AMZAATMP с ENFRATMP с GSIBATMP с MLPXATMP с CLSEATMP с QLDATMP с MLPR

Доходность на риск

CAPE vs. ATMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPE
Ранг доходности на риск CAPE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ATMP
Ранг доходности на риск ATMP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPE c ATMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPEATMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
1.54

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
2.15

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

2.97

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

7.21

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPE vs. ATMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPE на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа ATMP равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPE и ATMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPEATMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.54

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.09

+0.34

Просадки

Сравнение просадок CAPE и ATMP

Максимальная просадка CAPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPE и ATMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPEATMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-80.86%

+58.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-7.30%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-16.48%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-4.76%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-31.13%

+26.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.00%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPE и ATMP

Текущая волатильность для iPath Shiller CAPE ETN (CAPE) составляет 3.00%, в то время как у Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что CAPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPEATMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

6.16%

-3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

10.98%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

14.21%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

22.25%

-5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

27.69%

-10.76%

Сравнение комиссий CAPE и ATMP

CAPE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ATMP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPE и ATMP

Дивидендная доходность CAPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как ATMP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAPE
iPath Shiller CAPE ETN		1.39%1.39%1.23%1.01%0.80%

Часто задаваемые вопросы

CAPE and ATMP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATMP has higher volatility (6.16%) compared to CAPE (3.00%). In terms of maximum drawdown, CAPE dropped -22.07% vs ATMP's -80.86%.

On 3-year performance, ATMP leads with 21.73% vs 12.69% for CAPE. On fees, CAPE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CAPE has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ATMP has performed better with a 21.73% return vs 12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAPE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for ATMP.

CAPE has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for ATMP.

CAPE is categorized as Global Equities, while ATMP is MLPs. CAPE tracks Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index, while ATMP tracks CIBC Atlas Select MLP VWAP. Their fees differ too: 0.45% for CAPE and 0.95% for ATMP.

ATMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPE и ATMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор