Сравнение CAPAX с INPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX).
CAPAX управляется Federated. Фонд был запущен 26 мая 1988 г.. INPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAPAX или INPFX.
Основные характеристики
| CAPAX | INPFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.25% | 11.12% |
| Дох-ть за 1 год | 19.67% | 19.55% |
| Дох-ть за 3 года | 2.34% | 4.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.85% | 6.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.24% | 5.92% |
| Коэф-т Шарпа | 3.31 | 3.30 |
| Коэф-т Сортино | 4.84 | 4.84 |
| Коэф-т Омега | 1.68 | 1.67 |
| Коэф-т Кальмара | 1.76 | 2.52 |
| Коэф-т Мартина | 21.87 | 22.15 |
| Индекс Язвы | 0.90% | 0.88% |
| Дневная вол-ть | 5.94% | 5.92% |
| Макс. просадка | -59.17% | -21.31% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.29% |
Корреляция
Корреляция между CAPAX и INPFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CAPAX и INPFX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAPAX показывает доходность 11.25%, а INPFX немного ниже – 11.12%. За последние 10 лет акции CAPAX уступали акциям INPFX по среднегодовой доходности: 4.24% против 5.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPAX и INPFX
CAPAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии INPFX в 0.66%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAPAX c INPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPAX и INPFX
Дивидендная доходность CAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности INPFX в 3.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | 3.16% | 3.37% | 3.69% | 3.31% | 3.45% | 3.64% | 4.43% | 3.91% | 4.23% | 5.54% | 6.10% | 5.20% |
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | 3.73% | 3.86% | 3.37% | 2.59% | 3.48% | 3.24% | 3.32% | 2.81% | 3.11% | 3.39% | 4.63% | 3.71% |
Просадки
Сравнение просадок CAPAX и INPFX
Максимальная просадка CAPAX за все время составила -59.17%, что больше максимальной просадки INPFX в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPAX и INPFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAPAX и INPFX
Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что CAPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.