Сравнение CAPAX с INPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX).
CAPAX управляется Federated. Фонд был запущен 26 мая 1988 г.. INPFX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности CAPAX и INPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPAX и INPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | -2.93% | 11.88% | 10.21% | 10.51% | -12.43% | 9.72% | 9.48% | 15.70% | -7.13% | 10.05% |
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | -1.32% | 14.29% | 9.20% | 9.46% | -8.74% | 12.90% | 5.67% | 15.76% | -3.57% | 11.43% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPAX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у INPFX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции CAPAX уступали акциям INPFX по среднегодовой доходности: 5.67% против 6.84% соответственно.
CAPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- 5.67%
INPFX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPAX и INPFX
CAPAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии INPFX в 0.66%.
Доходность на риск
CAPAX vs. INPFX — Ранг доходности на риск
CAPAX
INPFX
Сравнение CAPAX c INPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPAX | INPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.89 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.55 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 6.91 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPAX | INPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.80 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.82 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.88 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между CAPAX и INPFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPAX и INPFX
Дивидендная доходность CAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности INPFX в 5.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPAX Federated Hermes Capital Income Fund | 3.81% | 3.33% | 3.24% | 3.36% | 3.70% | 3.31% | 3.43% | 3.62% | 4.42% | 3.91% | 4.23% | 5.54% |
INPFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 | 5.61% | 5.61% | 5.15% | 4.76% | 4.84% | 4.38% | 5.54% | 4.53% | 4.79% | 3.25% | 3.53% | 3.85% |
Просадки
Сравнение просадок CAPAX и INPFX
Максимальная просадка CAPAX за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки INPFX в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPAX и INPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPAX | INPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -21.31% | -24.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -6.25% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.75% | -15.37% | -2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.36% | -21.31% | -2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -5.13% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -2.32% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.40% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPAX и INPFX
Текущая волатильность для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) составляет 2.25%, в то время как у American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что CAPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPAX | INPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 2.46% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 4.38% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.43% | 7.55% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 7.48% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 8.34% | +0.27% |