PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPAX с INPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPAX с INPFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAPAX (Federated Hermes Capital Income Fund) and INPFX (American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, CAPAX returned 6.31%/yr vs 7.27%/yr for INPFX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CAPAX charges 0.88%/yr vs 0.66%/yr for INPFX.

Доходность

Сравнение доходности CAPAX и INPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAPAX показывает доходность 4.85%, а INPFX немного выше – 5.06%. За последние 10 лет акции CAPAX уступали акциям INPFX по среднегодовой доходности: 6.31% против 7.27% соответственно.

CAPAX

1 день
0.52%
1 месяц
2.49%
С начала года
4.85%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.13%
3 года*
11.79%
5 лет*
5.00%
10 лет*
6.31%

INPFX

1 день
0.34%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.06%
6 месяцев
5.53%
1 год
13.90%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.48%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPAX и INPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		4.85%11.88%10.21%10.51%-12.43%9.72%9.48%15.70%-7.13%10.05%
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1		5.06%14.29%9.20%9.46%-8.74%12.90%5.67%15.76%-3.57%11.43%

Correlation

The correlation between CAPAX and INPFX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г.

0.86

Over the past year, the correlation between CAPAX and INPFX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Capital Income Fund

American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1

Часто сравнивают с CAPAX:
CAPAX с JNBSXCAPAX с FWATXCAPAX с CAIBXCAPAX с ACTHXCAPAX с PRDGXCAPAX с AVEFXCAPAX с AAAAX
Часто сравнивают с INPFX:
INPFX с VWINXINPFX с FSRRXINPFX с FASIXINPFX с GSBFXINPFX с PBHAXINPFX с EKSAXINPFX с AOM

Доходность на риск

CAPAX vs. INPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPAX
Ранг доходности на риск CAPAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
INPFX
Ранг доходности на риск INPFX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INPFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INPFX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INPFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INPFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INPFX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPAX c INPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPAXINPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.40

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
3.45

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.46

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.73

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.58

11.64

+4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPAX vs. INPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPAX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INPFX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPAX и INPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPAXINPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.40

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.87

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.87

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.93

-0.29

Просадки

Сравнение просадок CAPAX и INPFX

Максимальная просадка CAPAX за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки INPFX в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPAX и INPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPAXINPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.13%

-21.31%

-24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.68%

-5.20%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.87%

-7.02%

-1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-15.37%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-21.31%

-2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.79%

-2.30%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.22%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPAX и INPFX

Federated Hermes Capital Income Fund (CAPAX) и American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1 (INPFX) имеют волатильность 1.91% и 1.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPAXINPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

1.84%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.71%

4.74%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.79%

5.93%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.81%

7.53%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.65%

8.36%

+0.29%

Сравнение комиссий CAPAX и INPFX

CAPAX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии INPFX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPAX и INPFX

Дивидендная доходность CAPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности INPFX в 5.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPAX
Federated Hermes Capital Income Fund		3.26%3.33%3.24%3.36%3.70%3.31%3.43%3.62%4.42%3.91%4.23%5.54%
INPFX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class F-1		5.27%5.61%5.15%4.76%4.84%4.38%5.54%4.53%4.79%3.25%3.53%3.85%

Часто задаваемые вопросы

CAPAX and INPFX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAPAX has higher volatility (1.91%) compared to INPFX (1.84%). In terms of maximum drawdown, CAPAX dropped -46.13% vs INPFX's -21.31%.

CAPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPAX и INPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор