Сравнение CAOS с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
CAOS и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CAOS и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAOS и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.96% | 2.55% | 5.33% | 7.97% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | -2.69% |
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
CAOS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAOS и TLTW
CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
CAOS vs. TLTW — Ранг доходности на риск
CAOS
TLTW
Сравнение CAOS c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAOS | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.05 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.28 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 3.35 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAOS | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.75 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | -0.03 | +1.28 |
Корреляция
Корреляция между CAOS и TLTW составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и TLTW
CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок CAOS и TLTW
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAOS | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.60% | -18.61% | +15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | -5.80% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -3.02% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -8.49% | +7.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.21% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и TLTW
Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.74%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAOS | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 3.46% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 5.80% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 8.88% | -4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 11.55% | -7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 11.55% | -7.18% |