PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CAOS с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CAOS и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAOS и TLTW


2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.96%2.55%5.33%7.97%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
1.39%11.36%-2.18%-2.69%

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.


CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
10 лет*

TLTW

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.53%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.62%
3 года*
0.68%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alpha Architect Tail Risk ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Сравнение комиссий CAOS и TLTW

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.


Доходность на риск

CAOS vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина

TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CAOSTLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.75

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.05

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.14

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.28

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

3.35

-1.95

CAOS vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLTW равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CAOSTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.75

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

-0.03

+1.28

Корреляция

Корреляция между CAOS и TLTW составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и TLTW

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.


TTM2025202420232022
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
13.67%14.82%14.47%19.59%8.71%

Просадки

Сравнение просадок CAOS и TLTW

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и TLTW.


Загрузка...

Показатели просадок


CAOSTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-18.61%

+15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-5.80%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-3.02%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-8.49%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.21%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и TLTW

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.74%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CAOSTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

3.46%

-2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

5.80%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

8.88%

-4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

11.55%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

11.55%

-7.18%