Сравнение CAOS с SJB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и ProShares Short High Yield (SJB).
CAOS и SJB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. SJB - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index (-100%). Фонд был запущен 21 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности CAOS и SJB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAOS и SJB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.96% | 2.55% | 5.33% | 7.97% |
SJB ProShares Short High Yield | 1.66% | -1.87% | -0.84% | -3.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у SJB с доходностью 1.66%.
CAOS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SJB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- -0.41%
- 3 года*
- -1.32%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- -4.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAOS и SJB
CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии SJB в 0.95%.
Доходность на риск
CAOS vs. SJB — Ранг доходности на риск
CAOS
SJB
Сравнение CAOS c SJB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и ProShares Short High Yield (SJB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAOS | SJB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | -0.07 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | -0.06 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.10 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | -0.13 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAOS | SJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | -0.07 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | -0.60 | +1.86 |
Корреляция
Корреляция между CAOS и SJB составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и SJB
CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SJB ProShares Short High Yield | 3.40% | 3.86% | 5.86% | 4.10% | 0.46% | 0.00% | 0.07% | 1.27% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок CAOS и SJB
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки SJB в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и SJB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAOS | SJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.60% | -58.06% | +54.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | -6.35% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -57.01% | +56.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -42.30% | +41.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 5.16% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и SJB
Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.74%, в то время как у ProShares Short High Yield (SJB) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAOS | SJB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 2.25% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 2.90% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 5.69% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 7.50% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 8.54% | -4.17% |