PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с RSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAOS с RSST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. Over the past year, CAOS returned 1.79% vs 45.30% for RSST. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. CAOS charges 0.63%/yr vs 1.04%/yr for RSST.

Доходность

Сравнение доходности CAOS и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 14.53%.

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.65%
1 год
1.79%
3 года*
4.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSST

1 день
1.06%
1 месяц
-3.99%
С начала года
14.53%
6 месяцев
17.56%
1 год
45.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAOS и RSST

2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.74%2.55%5.33%1.72%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		14.53%19.91%18.37%1.58%

Correlation

The correlation between CAOS and RSST is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г.

-0.11

The correlation between CAOS and RSST shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CAOS и RSST

Секторы
CAOS
RSST

Технологии

33.1%
30.7%

Финансовые услуги

12.4%
14.6%

Коммуникационные услуги

10.4%
9.6%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.2%

Здравоохранение

9.6%
8.2%

Промышленность

8.5%
8.8%

Потребительский защитный сектор

5.4%
6.0%

Энергетика

4.1%
5.4%

Коммунальные услуги

2.6%
2.7%

Недвижимость

2.0%
1.6%

Сырьевые материалы

1.9%
3.4%

Технологии

CAOS
33.1%
RSST
30.7%

Финансовые услуги

CAOS
12.4%
RSST
14.6%

Коммуникационные услуги

CAOS
10.4%
RSST
9.6%

Потребительский циклический сектор

CAOS
10.0%
RSST
9.2%

Здравоохранение

CAOS
9.6%
RSST
8.2%

Промышленность

CAOS
8.5%
RSST
8.8%

Потребительский защитный сектор

CAOS
5.4%
RSST
6.0%

Энергетика

CAOS
4.1%
RSST
5.4%

Коммунальные услуги

CAOS
2.6%
RSST
2.7%

Недвижимость

CAOS
2.0%
RSST
1.6%

Сырьевые материалы

CAOS
1.9%
RSST
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с SVOL
Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSY

Доходность на риск

CAOS vs. RSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAOSRSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.94

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.35

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.89

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

12.98

-7.18

CAOS vs. RSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа RSST равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAOS и RSST

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.89%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и RSST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAOSRSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.89%

-30.80%

+26.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-11.71%

+10.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-6.59%

+5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-6.03%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

3.51%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и RSST

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.32%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAOSRSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.32%

8.70%

-8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

17.17%

-16.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

23.43%

-21.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

24.47%

-20.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

24.47%

-20.22%

Сравнение комиссий CAOS и RSST

CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии RSST в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и RSST

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.98%1.12%0.09%0.93%

Часто задаваемые вопросы

CAOS and RSST have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSST has higher volatility (8.70%) compared to CAOS (0.32%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.89% vs RSST's -30.80%.

On 1-year performance, RSST leads with 45.30% vs 1.79% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSST has performed better with a 45.30% return vs 1.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.

RSST has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for CAOS.

CAOS is categorized as Options Trading, while RSST is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Return Stacked. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 1.04% for RSST.

RSST currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAOS и RSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор