Сравнение CAOS с PBAP
CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and PBAP (PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, CAOS returned 1.85% vs 13.50% for PBAP. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. CAOS charges 0.63%/yr vs 0.50%/yr for PBAP.
Доходность
Сравнение доходности CAOS и PBAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у PBAP с доходностью 6.92%.
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBAP
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 6.92%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 13.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAOS и PBAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.77% | 2.55% | 3.89% |
PBAP PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April | 6.92% | 6.34% | 8.88% |
Correlation
The correlation between CAOS and PBAP is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.18 |
The correlation between CAOS and PBAP shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to -0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAOS vs. PBAP — Ранг доходности на риск
CAOS
PBAP
Сравнение CAOS c PBAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAOS | PBAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.17 | -0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 11.57 | -9.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 83.47 | -77.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAOS | PBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 4.35 | -3.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.46 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CAOS и PBAP
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки PBAP в -9.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и PBAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAOS | PBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.60% | -9.70% | +6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -1.17% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | 0.00% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.79% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.16% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и PBAP
Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.25%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAOS | PBAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.59% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 2.01% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 3.12% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.25% | 7.09% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 7.09% | -2.84% |
Сравнение комиссий CAOS и PBAP
CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PBAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и PBAP
Ни CAOS, ни PBAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CAOS and PBAP have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBAP has higher volatility (0.59%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.60% vs PBAP's -9.70%.
On 1-year performance, PBAP leads with 13.50% vs 1.85% for CAOS. On fees, PBAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBAP has performed better with a 13.50% return vs 1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
CAOS and PBAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Alpha Architect and PGIM. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 0.50% for PBAP.
PBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAOS и PBAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор