PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAOS с ISWN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

CAOS и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CAOS и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAOS и ISWN

2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%5.33%7.97%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		0.94%23.23%-3.96%5.07%

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у ISWN с доходностью 0.94%.

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
2.06%
1 месяц
-6.89%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.42%
1 год
15.90%
3 года*
6.58%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с APRW

Сравнение комиссий CAOS и ISWN

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

CAOS vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.35

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.86

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.61

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

6.68

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа ISWN равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.35

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

-0.04

+1.31

Корреляция

Корреляция между CAOS и ISWN составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и ISWN

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

TTM20252024202320222021
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.91%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок CAOS и ISWN

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

CAOSISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-32.35%

+28.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-9.63%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-7.11%

+6.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-16.57%

+15.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.32%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и ISWN

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.74%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAOSISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

6.13%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

8.60%

-7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

11.81%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

11.47%

-7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

11.40%

-7.03%