PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с HEFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAOS с HEFT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT).

CAOS и HEFT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CAOS и HEFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAOS и HEFT

2026 (YTD)2025
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%-0.44%
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF		5.26%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у HEFT с доходностью 5.26%.

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

HEFT

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.48%
С начала года
5.26%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

Hedgeye Fourth Turning ETF

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL
Часто сравнивают с HEFT:
HEFT с HFMFHEFT с HECAHEFT с JAKVXHEFT с SPYHEFT с ORRHEFT с QLENXHEFT с GDE

Сравнение комиссий CAOS и HEFT

CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии HEFT в 0.70%.

HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

CAOS vs. HEFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
HEFT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c HEFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSHEFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. HEFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSHEFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.44

-0.18

Корреляция

Корреляция между CAOS и HEFT составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и HEFT

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

TTM2025
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF		0.02%0.02%

Просадки

Сравнение просадок CAOS и HEFT

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки HEFT в -6.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и HEFT.

Загрузка...

Показатели просадок

CAOSHEFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-6.57%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-5.03%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-2.00%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и HEFT

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAOSHEFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

13.37%

-8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

13.37%

-9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

13.37%

-9.00%