Сравнение CAOS с HEFT
CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) are both exchange-traded funds - CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect, while HEFT is a Long-Short fund actively managed by Hedgeye. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. CAOS charges 0.63%/yr vs 0.70%/yr for HEFT.
Доходность
Сравнение доходности CAOS и HEFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у HEFT с доходностью 7.87%.
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAOS и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.77% | -0.44% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.87% | 0.98% |
Correlation
The correlation between CAOS and HEFT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAOS vs. HEFT — Ранг доходности на риск
CAOS
HEFT
Сравнение CAOS c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAOS | HEFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAOS | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 1.43 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CAOS и HEFT
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки HEFT в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и HEFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAOS | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.60% | -9.17% | +5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -2.68% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -3.12% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и HEFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAOS | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 12.48% | -10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.25% | 12.48% | -8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 12.48% | -8.23% |
Сравнение комиссий CAOS и HEFT
CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии HEFT в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и HEFT
CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
CAOS and HEFT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.70% for HEFT.
HEFT has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for CAOS.
CAOS is categorized as Options Trading, while HEFT is Long-Short. They also come from different issuers: Alpha Architect and Hedgeye. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 0.70% for HEFT.
Подберите оптимальное распределение для CAOS и HEFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор