Сравнение CAOS с HEFT
CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) are both exchange-traded funds - CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect, while HEFT is a Long-Short fund actively managed by Hedgeye. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CAOS charges 0.63%/yr vs 0.70%/yr for HEFT.
Доходность
Сравнение доходности CAOS и HEFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у HEFT с доходностью 3.55%.
CAOS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 1.78%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAOS и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.79% | -0.52% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 3.55% | 1.10% |
Correlation
The correlation between CAOS and HEFT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAOS vs. HEFT — Ранг доходности на риск
CAOS
HEFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CAOS c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAOS | HEFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAOS и HEFT
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.89%, что меньше максимальной просадки HEFT в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и HEFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAOS | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.89% | -9.17% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -6.58% | +5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -3.34% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и HEFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAOS | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 13.47% | -11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 13.47% | -9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 13.47% | -9.24% |
Сравнение комиссий CAOS и HEFT
CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии HEFT в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и HEFT
CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
CAOS and HEFT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.70% for HEFT.
HEFT has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for CAOS.
CAOS is categorized as Options Trading, while HEFT is Long-Short. They also come from different issuers: Alpha Architect and Hedgeye. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 0.70% for HEFT.
Подберите оптимальное распределение для CAOS и HEFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор