Сравнение CAOS с GMAR
CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and GMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CAOS returned 3.60%/yr vs 11.51%/yr for GMAR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. CAOS charges 0.63%/yr vs 0.85%/yr for GMAR.
Доходность
Сравнение доходности CAOS и GMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 8.48%.
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMAR
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 8.19%
- С начала года
- 8.48%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAOS и GMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.80% | 2.55% | 5.33% | 10.33% |
GMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | 8.48% | 9.29% | 12.14% | 12.40% |
Correlation
The correlation between CAOS and GMAR is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2023 г. | 0.07 |
The correlation between CAOS and GMAR shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAOS vs. GMAR — Ранг доходности на риск
CAOS
GMAR
Сравнение CAOS c GMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAOS | GMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.86 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 7.50 | -5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 47.48 | -42.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAOS и GMAR
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.89%, что меньше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и GMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAOS | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.89% | -9.11% | +5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -1.79% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | -9.11% | +5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.18% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.53% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.28% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и GMAR
Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.48%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAOS | GMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.06% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 3.31% | -2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55% | 3.90% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.20% | 6.77% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.20% | 6.77% | -2.57% |
Сравнение комиссий CAOS и GMAR
CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и GMAR
Ни CAOS, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CAOS and GMAR have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMAR has higher volatility (1.06%) compared to CAOS (0.48%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.89% vs GMAR's -9.11%.
On 3-year performance, GMAR leads with 11.51% vs 3.60% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GMAR has performed better with a 11.51% return vs 3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.85% for GMAR.
CAOS and GMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Alpha Architect and FT Vest. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 0.85% for GMAR.
GMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAOS и GMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор