PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAOS с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

CAOS и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CAOS и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAOS и GMAR

2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%9.73%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%12.14%11.95%

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с CLOZGMAR с GJUNGMAR с BUFRGMAR с SPYGMAR с HEQT

Сравнение комиссий CAOS и GMAR

CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

CAOS vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.46

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.14

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.46

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.84

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

11.96

-10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа GMAR равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.46

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.71

-0.45

Корреляция

Корреляция между CAOS и GMAR составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и GMAR

Ни CAOS, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CAOS и GMAR

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

CAOSGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-9.11%

+5.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-6.85%

+3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

0.00%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.57%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.05%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и GMAR

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.74%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAOSGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

2.22%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

2.87%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

8.50%

-3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

6.96%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

6.96%

-2.59%