PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с GDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAOS с GDE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 3 years, CAOS returned 4.15%/yr vs 44.47%/yr for GDE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CAOS charges 0.63%/yr vs 0.20%/yr for GDE.

Доходность

Сравнение доходности CAOS и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 5.74%.

CAOS

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.08%
С начала года
0.81%
6 месяцев
0.65%
1 год
1.88%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDE

1 день
0.95%
1 месяц
-7.44%
С начала года
5.74%
6 месяцев
8.50%
1 год
47.93%
3 года*
44.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAOS и GDE

2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.81%2.55%5.33%7.97%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		5.74%73.76%44.79%26.14%

Correlation

The correlation between CAOS and GDE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.04

The correlation between CAOS and GDE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CAOS и GDE

Секторы
CAOS
GDE

Технологии

33.1%
35.6%

Финансовые услуги

12.4%
12.2%

Коммуникационные услуги

10.4%
12.2%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

9.6%
8.3%

Промышленность

8.5%
7.6%

Потребительский защитный сектор

5.4%
5.5%

Энергетика

4.1%
3.4%

Коммунальные услуги

2.6%
2.1%

Недвижимость

2.0%
1.6%

Сырьевые материалы

1.9%
1.4%

Технологии

CAOS
33.1%
GDE
35.6%

Финансовые услуги

CAOS
12.4%
GDE
12.2%

Коммуникационные услуги

CAOS
10.4%
GDE
12.2%

Потребительский циклический сектор

CAOS
10.0%
GDE
10.1%

Здравоохранение

CAOS
9.6%
GDE
8.3%

Промышленность

CAOS
8.5%
GDE
7.6%

Потребительский защитный сектор

CAOS
5.4%
GDE
5.5%

Энергетика

CAOS
4.1%
GDE
3.4%

Коммунальные услуги

CAOS
2.6%
GDE
2.1%

Недвижимость

CAOS
2.0%
GDE
1.6%

Сырьевые материалы

CAOS
1.9%
GDE
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN
Часто сравнивают с GDE:
GDE с GLDGDE с SPMOGDE с GDMNGDE с VOOGDE с SMHGDE с BDGSGDE с SPUC

Доходность на риск

CAOS vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
GDE
Ранг доходности на риск GDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSGDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.66

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.07

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

2.13

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.17

6.49

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.66

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.10

+0.11

Просадки

Сравнение просадок CAOS и GDE

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и GDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAOSGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-32.01%

+28.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-22.66%

+21.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

-22.66%

+19.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.08%

-14.44%

+13.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-7.90%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

7.40%

-7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и GDE

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.29%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAOSGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

8.25%

-7.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

25.04%

-24.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53%

29.09%

-27.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

26.26%

-22.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

26.26%

-22.01%

Сравнение комиссий CAOS и GDE

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и GDE

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%.

ПозицияTTM2025202420232022
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund		4.09%4.32%7.14%2.22%0.81%

Часто задаваемые вопросы

CAOS and GDE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDE has higher volatility (8.25%) compared to CAOS (0.29%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.60% vs GDE's -32.01%.

On 3-year performance, GDE leads with 44.47% vs 4.15% for CAOS. On fees, GDE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GDE has performed better with a 44.47% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

GDE has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for CAOS.

CAOS is categorized as Options Trading, while GDE is Gold. They also come from different issuers: Alpha Architect and WisdomTree. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 0.20% for GDE.

GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAOS и GDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор