PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAOS с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

CAOS и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CAOS и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAOS и FLJJ

2026 (YTD)20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%4.79%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с JANW

Сравнение комиссий CAOS и FLJJ

CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FLJJ в 0.74%.

FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

CAOS vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.89

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.80

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

3.15

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

13.06

-11.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.89

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.75

-0.49

Корреляция

Корреляция между CAOS и FLJJ составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и FLJJ

Ни CAOS, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CAOS и FLJJ

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

CAOSFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-6.91%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-3.86%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-2.45%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.82%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

0.93%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и FLJJ

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.74%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAOSFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

2.16%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

3.49%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

6.42%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

6.31%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

6.31%

-1.94%