PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAOS с BUFR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR).

CAOS и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CAOS и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAOS и BUFR

2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%5.33%7.97%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-1.43%12.44%14.68%14.53%

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью -1.43%.

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFR

1 день
1.90%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.05%
1 год
13.74%
3 года*
12.89%
5 лет*
8.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN

Сравнение комиссий CAOS и BUFR

CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BUFR в 0.95%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

CAOS vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSBUFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.24

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.81

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.63

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

9.18

-7.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа BUFR равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.24

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.95

+0.32

Корреляция

Корреляция между CAOS и BUFR составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и BUFR

Ни CAOS, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CAOS и BUFR

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и BUFR.

Загрузка...

Показатели просадок

CAOSBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-13.73%

+10.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-8.76%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-2.79%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-2.15%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.56%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и BUFR

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.74%, в то время как у FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAOSBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

3.44%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

5.22%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

11.11%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

10.46%

-6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

10.34%

-5.97%