PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с BRNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAOS с BRNY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and BRNY (Burney U.S. Factor Rotation ETF) are both exchange-traded funds - CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect, while BRNY is a fund fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, CAOS returned 4.27%/yr vs 28.46%/yr for BRNY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CAOS charges 0.63%/yr vs 0.79%/yr for BRNY.

Доходность

Сравнение доходности CAOS и BRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у BRNY с доходностью 14.34%.

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.63%
1 год
1.85%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRNY

1 день
0.74%
1 месяц
5.18%
С начала года
14.34%
6 месяцев
15.95%
1 год
33.88%
3 года*
28.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAOS и BRNY

2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.77%2.55%5.33%7.97%
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		14.34%22.02%28.84%17.47%

Correlation

The correlation between CAOS and BRNY is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.09

The correlation between CAOS and BRNY shifts across timeframes, from -0.35 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CAOS и BRNY

Секторы
CAOS
BRNY

Технологии

33.1%
30.6%

Финансовые услуги

12.4%
16.6%

Коммуникационные услуги

10.4%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.7%

Здравоохранение

9.6%
10.0%

Промышленность

8.5%
7.4%

Потребительский защитный сектор

5.4%
1.4%

Энергетика

4.1%
1.7%

Коммунальные услуги

2.6%
5.2%

Недвижимость

2.0%
1.0%

Сырьевые материалы

1.9%
5.1%

Технологии

CAOS
33.1%
BRNY
30.6%

Финансовые услуги

CAOS
12.4%
BRNY
16.6%

Коммуникационные услуги

CAOS
10.4%
BRNY
10.3%

Потребительский циклический сектор

CAOS
10.0%
BRNY
10.7%

Здравоохранение

CAOS
9.6%
BRNY
10.0%

Промышленность

CAOS
8.5%
BRNY
7.4%

Потребительский защитный сектор

CAOS
5.4%
BRNY
1.4%

Энергетика

CAOS
4.1%
BRNY
1.7%

Коммунальные услуги

CAOS
2.6%
BRNY
5.2%

Недвижимость

CAOS
2.0%
BRNY
1.0%

Сырьевые материалы

CAOS
1.9%
BRNY
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с SVOL
Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с AUSFBRNY с FFLCBRNY с VOOBRNY с SPYBRNY с PALCBRNY с FXAIX

Доходность на риск

CAOS vs. BRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c BRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSBRNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.52

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.46

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.64

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

14.33

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. BRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа BRNY равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и BRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSBRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.52

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.62

-0.41

Просадки

Сравнение просадок CAOS и BRNY

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки BRNY в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и BRNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAOSBRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-19.14%

+15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-9.34%

+8.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

-19.14%

+15.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

0.00%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-2.77%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

2.37%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и BRNY

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.25%, в то время как у Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAOSBRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

3.96%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

10.27%

-9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

13.49%

-11.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

16.92%

-12.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

16.92%

-12.67%

Сравнение комиссий CAOS и BRNY

CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BRNY в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и BRNY

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM2025202420232022
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.33%0.30%0.23%0.68%0.22%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAOS and BRNY have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRNY has higher volatility (3.96%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.60% vs BRNY's -19.14%.

On 3-year performance, BRNY leads with 28.46% vs 4.27% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BRNY has performed better with a 28.46% return vs 4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.79% for BRNY.

BRNY has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for CAOS.

Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 0.79% for BRNY.

BRNY currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAOS и BRNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор