PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с BRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAOS с BRNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY).

CAOS и BRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. BRNY - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CAOS и BRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAOS и BRNY

2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%7.97%
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		-2.29%22.02%28.84%17.47%

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у BRNY с доходностью -2.29%.

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRNY

1 день
1.00%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
1.74%
1 год
23.67%
3 года*
22.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

Burney U.S. Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с AHTPXCAOS с SPYCAOS с MAINCAOS с SVOL
Часто сравнивают с BRNY:
BRNY с DYNFBRNY с FXAIXBRNY с SPYBRNY с AUSFBRNY с FFLCBRNY с VOOBRNY с ^GSPC

Сравнение комиссий CAOS и BRNY

CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BRNY в 0.79%.

BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

CAOS vs. BRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BRNY
Ранг доходности на риск BRNY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRNY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRNY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRNY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRNY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c BRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSBRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.25

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.81

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.03

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

8.13

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. BRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа BRNY равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и BRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSBRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.25

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.36

-0.10

Корреляция

Корреляция между CAOS и BRNY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и BRNY

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

TTM2025202420232022
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRNY
Burney U.S. Factor Rotation ETF		0.38%0.30%0.23%0.68%0.22%

Просадки

Сравнение просадок CAOS и BRNY

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки BRNY в -19.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и BRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

CAOSBRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-19.14%

+15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-11.74%

+8.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.93%

-5.18%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-2.88%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.93%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и BRNY

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.74%, в то время как у Burney U.S. Factor Rotation ETF (BRNY) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAOSBRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

5.55%

-4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

10.91%

-9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

18.99%

-14.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

17.06%

-12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

17.06%

-12.69%