PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с BOXA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAOS с BOXA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA).

CAOS и BOXA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. BOXA - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CAOS и BOXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAOS и BOXA

2026 (YTD)20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%-0.00%
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		-0.12%5.41%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у BOXA с доходностью -0.12%.

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOXA

1 день
0.21%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL
Часто сравнивают с BOXA:
BOXA с BOXXBOXA с AGGBOXA с PSDMBOXA с AGGHBOXA с MEARBOXA с MOODBOXA с AAVM

Сравнение комиссий CAOS и BOXA

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии BOXA в 0.23%.

CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

CAOS vs. BOXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c BOXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSBOXADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.75

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.06

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

1.13

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

3.61

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. BOXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOXA равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и BOXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSBOXAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.75

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.00

+0.27

Корреляция

Корреляция между CAOS и BOXA составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и BOXA

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

TTM2025
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF		0.13%0.13%

Просадки

Сравнение просадок CAOS и BOXA

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что больше максимальной просадки BOXA в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и BOXA.

Загрузка...

Показатели просадок

CAOSBOXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-2.87%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-2.87%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.98%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.59%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

0.90%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и BOXA

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.74%, в то время как у Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAOSBOXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.55%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

2.42%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

4.15%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

4.18%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

4.18%

+0.19%