Сравнение CAOS с BOXA
CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and BOXA (Alpha Architect Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect, while BOXA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, CAOS returned 1.85% vs 3.10% for BOXA. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CAOS charges 0.63%/yr vs 0.23%/yr for BOXA.
Доходность
Сравнение доходности CAOS и BOXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у BOXA с доходностью -0.06%.
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXA
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAOS и BOXA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.77% | 2.55% | -0.00% |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | -0.06% | 5.41% | 0.02% |
Correlation
The correlation between CAOS and BOXA is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAOS vs. BOXA — Ранг доходности на риск
CAOS
BOXA
Сравнение CAOS c BOXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAOS | BOXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 0.96 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 2.94 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAOS | BOXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.84 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.89 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок CAOS и BOXA
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что больше максимальной просадки BOXA в -3.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и BOXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAOS | BOXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.60% | -3.22% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -3.22% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -1.91% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.75% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 1.06% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и BOXA
Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.25%, в то время как у Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAOS | BOXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 1.35% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 2.61% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 3.75% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.25% | 4.15% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 4.15% | +0.10% |
Сравнение комиссий CAOS и BOXA
CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии BOXA в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и BOXA
CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 0.13% | 0.13% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAOS and BOXA have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOXA has higher volatility (1.35%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.60% vs BOXA's -3.22%.
On 1-year performance, BOXA leads with 3.10% vs 1.85% for CAOS. On fees, BOXA is cheaper at 0.23% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOXA has performed better with a 3.10% return vs 1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOXA is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
BOXA has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for CAOS.
CAOS is categorized as Options Trading, while BOXA is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 0.23% for BOXA.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAOS и BOXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор