PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CAOS с BOXA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CAOS и BOXA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у BOXA с доходностью -0.06%.


CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.63%
1 год
1.85%
3 года*
4.27%
5 лет*
10 лет*

BOXA

1 день
0.13%
1 месяц
0.05%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-0.15%
1 год
3.10%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAOS и BOXA


2026 (YTD)20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.77%2.55%-0.00%
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF
-0.06%5.41%0.02%

Correlation

The correlation between CAOS and BOXA is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alpha Architect Tail Risk ETF

Alpha Architect Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

CAOS vs. BOXA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина

BOXA
Ранг доходности на риск BOXA: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c BOXA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CAOSBOXADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

0.96

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

2.94

+3.15

CAOS vs. BOXA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа BOXA равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и BOXA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CAOSBOXAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.84

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.89

+0.31

Просадки

Сравнение просадок CAOS и BOXA

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что больше максимальной просадки BOXA в -3.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и BOXA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CAOSBOXAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-3.22%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-3.22%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-1.91%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.75%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

1.06%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и BOXA

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.25%, в то время как у Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CAOSBOXAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

1.35%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

2.61%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

3.75%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

4.15%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

4.15%

+0.10%

Сравнение комиссий CAOS и BOXA

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии BOXA в 0.23%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и BOXA

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.


ПозицияTTM2025
BOXA
Alpha Architect Aggregate Bond ETF
0.13%0.13%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CAOS and BOXA have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOXA has higher volatility (1.35%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.60% vs BOXA's -3.22%.

On 1-year performance, BOXA leads with 3.10% vs 1.85% for CAOS. On fees, BOXA is cheaper at 0.23% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOXA has performed better with a 3.10% return vs 1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOXA is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

BOXA has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for CAOS.

CAOS is categorized as Options Trading, while BOXA is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 0.23% for BOXA.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAOS и BOXA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор