Сравнение CAOS с BBLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU).
CAOS и BBLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. BBLU - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 17 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CAOS и BBLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAOS и BBLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.96% | 2.55% | 5.33% | 7.97% |
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | -3.31% | 18.40% | 27.47% | 23.02% |
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у BBLU с доходностью -3.31%.
CAOS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBLU
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAOS и BBLU
CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии BBLU в 0.15%.
Доходность на риск
CAOS vs. BBLU — Ранг доходности на риск
CAOS
BBLU
Сравнение CAOS c BBLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAOS | BBLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.04 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.58 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.52 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 6.78 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAOS | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.04 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 1.56 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между CAOS и BBLU составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и BBLU
CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.30% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% |
Просадки
Сравнение просадок CAOS и BBLU
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки BBLU в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и BBLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAOS | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.60% | -17.20% | +13.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | -11.21% | +7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -4.93% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -2.04% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.51% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и BBLU
Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.74%, в то время как у Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAOS | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 4.29% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 8.42% | -7.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 17.03% | -12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 14.71% | -10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 14.71% | -10.34% |