Сравнение CAOS с BBLU
CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) are both exchange-traded funds - CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect, while BBLU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, CAOS returned 3.97%/yr vs 20.88%/yr for BBLU. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CAOS charges 0.63%/yr vs 0.15%/yr for BBLU.
Доходность
Сравнение доходности CAOS и BBLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у BBLU с доходностью 6.55%.
CAOS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 1.78%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBLU
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 6.55%
- 6 месяцев
- 5.28%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 20.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAOS и BBLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.79% | 2.55% | 5.33% | 7.43% |
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 6.55% | 18.40% | 27.47% | 22.73% |
Correlation
The correlation between CAOS and BBLU is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г. | 0.10 |
The correlation between CAOS and BBLU shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAOS vs. BBLU — Ранг доходности на риск
CAOS
BBLU
Сравнение CAOS c BBLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAOS | BBLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.04 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 11.41 | -5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAOS и BBLU
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.89%, что меньше максимальной просадки BBLU в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и BBLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAOS | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.89% | -17.20% | +13.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -7.22% | +6.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.60% | -17.20% | +13.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -4.13% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -1.99% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 1.92% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и BBLU
Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.33%, в то время как у Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAOS | BBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 3.61% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.05% | 8.30% | -7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 11.34% | -9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.23% | 14.52% | -10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.23% | 14.52% | -10.29% |
Сравнение комиссий CAOS и BBLU
CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии BBLU в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и BBLU
CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBLU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BBLU Ea Bridgeway Blue Chip ETF | 1.18% | 1.25% | 1.39% | 1.68% | 32.08% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAOS and BBLU have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBLU has higher volatility (3.61%) compared to CAOS (0.33%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.89% vs BBLU's -17.20%.
On 3-year performance, BBLU leads with 20.88% vs 3.97% for CAOS. On fees, BBLU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BBLU has performed better with a 20.88% return vs 3.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBLU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
BBLU has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for CAOS.
CAOS is categorized as Options Trading, while BBLU is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 0.15% for BBLU.
BBLU currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAOS и BBLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор