PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с APRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAOS с APRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CAOS returned 4.27%/yr vs 10.27%/yr for APRW. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CAOS charges 0.63%/yr vs 0.74%/yr for APRW.

Доходность

Сравнение доходности CAOS и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 6.38%.

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.63%
1 год
1.85%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
0.11%
1 месяц
1.21%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.12%
1 год
12.72%
3 года*
10.27%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAOS и APRW

2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.77%2.55%5.33%7.97%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		6.38%6.18%11.25%9.60%

Correlation

The correlation between CAOS and APRW is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.09

The correlation between CAOS and APRW shifts across timeframes, from -0.39 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CAOS и APRW

Секторы
CAOS
APRW

Технологии

33.1%
36.2%

Финансовые услуги

12.4%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.4%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

9.6%
8.4%

Промышленность

8.5%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.9%

Энергетика

4.1%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

CAOS
33.1%
APRW
36.2%

Финансовые услуги

CAOS
12.4%
APRW
11.9%

Коммуникационные услуги

CAOS
10.4%
APRW
10.9%

Потребительский циклический сектор

CAOS
10.0%
APRW
10.1%

Здравоохранение

CAOS
9.6%
APRW
8.4%

Промышленность

CAOS
8.5%
APRW
8.1%

Потребительский защитный сектор

CAOS
5.4%
APRW
4.9%

Энергетика

CAOS
4.1%
APRW
3.5%

Коммунальные услуги

CAOS
2.6%
APRW
2.3%

Недвижимость

CAOS
2.0%
APRW
1.9%

Сырьевые материалы

CAOS
1.9%
APRW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с SVOL
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с BUFGAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с QCAP

Доходность на риск

CAOS vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSAPRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
4.88

-3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
8.96

-7.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

2.24

-0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

17.00

-14.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

87.02

-80.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа APRW равного 4.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

4.88

-3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

1.15

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CAOS и APRW

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и APRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAOSAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-9.61%

+6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-0.75%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

-9.61%

+6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

0.00%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-1.12%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.15%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и APRW

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.25%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAOSAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.59%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

1.84%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

2.62%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

6.72%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

6.41%

-2.16%

Сравнение комиссий CAOS и APRW

CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии APRW в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и APRW

Ни CAOS, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAOS and APRW have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APRW has higher volatility (0.59%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.60% vs APRW's -9.61%.

On 3-year performance, APRW leads with 10.27% vs 4.27% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, APRW has performed better with a 10.27% return vs 4.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.74% for APRW.

CAOS and APRW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Allianz. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 0.74% for APRW.

APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.88 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAOS и APRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор