Сравнение CAOS с AJAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).
CAOS и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CAOS и AJAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAOS и AJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.96% | 2.55% | 5.67% |
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | -0.63% | 6.12% | 7.78% |
Доходность по периодам
С начала года, CAOS показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у AJAN с доходностью -0.63%.
CAOS
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AJAN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAOS и AJAN
CAOS берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии AJAN в 0.79%.
Доходность на риск
CAOS vs. AJAN — Ранг доходности на риск
CAOS
AJAN
Сравнение CAOS c AJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAOS | AJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.18 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.77 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.56 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 8.34 | -6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAOS | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.18 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 1.53 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между CAOS и AJAN составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и AJAN
Ни CAOS, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CAOS и AJAN
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и AJAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAOS | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.60% | -4.11% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.60% | -3.34% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -1.46% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.30% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 0.63% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и AJAN
Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.74%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAOS | AJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.38% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 1.72% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 4.42% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 3.86% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 3.86% | +0.51% |