PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANQ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CANQ с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

CANQ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 13 февр. 2024 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CANQ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CANQ и VOO

2026 (YTD)20252024
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		-5.47%11.69%19.48%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%20.25%

Доходность по периодам

С начала года, CANQ показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

CANQ

1 день
0.26%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-5.47%
6 месяцев
-5.42%
1 год
9.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CANQ:
CANQ с JEPQCANQ с QQQCANQ с QQQICANQ с BDGSCANQ с AOACANQ с SPYICANQ с GPIQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий CANQ и VOO

CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

CANQ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANQ
Ранг доходности на риск CANQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANQ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANQ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANQ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANQVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.01

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.53

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.55

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

7.31

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANQ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANQ на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANQ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANQVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.01

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.83

+0.08

Корреляция

Корреляция между CANQ и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANQ и VOO

Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		4.95%5.02%4.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CANQ и VOO

Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CANQVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.79%

-33.99%

+21.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-11.98%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-5.55%

-3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-3.72%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.55%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CANQ и VOO

Текущая волатильность для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) составляет 3.71%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CANQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CANQVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

5.34%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

9.47%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

18.11%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

16.82%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

17.99%

-5.27%