Сравнение CANQ с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
CANQ и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 13 февр. 2024 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CANQ и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CANQ и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | -5.47% | 11.69% | 19.48% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | 4.39% |
Доходность по периодам
С начала года, CANQ показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.
CANQ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -5.47%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CANQ и UPAR
CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
CANQ vs. UPAR — Ранг доходности на риск
CANQ
UPAR
Сравнение CANQ c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANQ | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.34 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.81 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.95 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 6.88 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANQ | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.34 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | -0.08 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между CANQ и UPAR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANQ и UPAR
Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.95% | 5.02% | 4.19% | 0.00% | 0.00% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% |
Просадки
Сравнение просадок CANQ и UPAR
Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CANQ | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -39.00% | +26.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -11.21% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -7.71% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -22.47% | +19.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 3.17% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANQ и UPAR
Текущая волатильность для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) составляет 3.71%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что CANQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CANQ | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 6.40% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 10.59% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 15.83% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 18.16% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 18.16% | -5.44% |