Сравнение CANQ с UGA
CANQ (Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF) and UGA (United States Gasoline Fund, LP) are both exchange-traded funds - CANQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Calamos, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Near-Month NYMEX RBOB Gasoline Futures Contract. CANQ is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past year, CANQ returned 10.72% vs 71.49% for UGA. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CANQ charges 0.90%/yr vs 1.02%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности CANQ и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANQ показывает доходность 5.37%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 72.77%.
CANQ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 6.15%
- С начала года
- 5.37%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.58%
UGA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 54.03%
- С начала года
- 72.77%
- 1 год
- 71.49%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 24.07%
- 10 лет*
- 16.28%
- Всё время*
- 4.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.33K | $67.45K | $119.50K | |
| $8.67M | $6.11M | $4.99M |
Сравнение доходности по годам CANQ и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 5.37% | 11.69% | 18.99% |
UGA United States Gasoline Fund, LP | 72.77% | -2.00% | -7.04% |
Correlation
The correlation between CANQ and UGA is -0.27, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2024 г. | -0.10 |
The correlation between CANQ and UGA shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANQ vs. UGA — Ранг доходности на риск
CANQ
UGA
Сравнение CANQ c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и United States Gasoline Fund, LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANQ | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 3.54 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 9.75 | -6.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANQ и UGA
Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANQ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -86.59% | +73.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -20.32% | +9.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -14.67% | +12.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -36.52% | +33.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 7.36% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANQ и UGA
Текущая волатильность для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) составляет 3.67%, в то время как у United States Gasoline Fund, LP (UGA) волатильность равна 13.00%. Это указывает на то, что CANQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANQ | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 13.00% | -9.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 32.16% | -23.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 36.60% | -24.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 34.71% | -21.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.80% | 37.31% | -24.51% |
Сравнение комиссий CANQ и UGA
CANQ берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии UGA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANQ и UGA
Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.49% | 5.02% | 4.19% |
UGA United States Gasoline Fund, LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CANQ and UGA have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (13.00%) compared to CANQ (3.67%). In terms of maximum drawdown, CANQ dropped -12.79% vs UGA's -86.59%.
On 1-year performance, UGA leads with 71.49% vs 10.72% for CANQ. On fees, CANQ is cheaper at 0.90% per year. On volatility, CANQ has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 71.49% return vs 10.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CANQ is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.02% for UGA.
CANQ has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 0.00% for UGA.
CANQ is categorized as Nasdaq-100, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Calamos and USCF. Their fees differ too: 0.90% for CANQ and 1.02% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANQ и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор