PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANQ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CANQ с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

CANQ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 13 февр. 2024 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CANQ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CANQ и SPY

2026 (YTD)20252024
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		-5.71%11.69%19.48%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%20.14%

Доходность по периодам

С начала года, CANQ показывает доходность -5.71%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

CANQ

1 день
1.68%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-5.33%
1 год
9.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CANQ:
CANQ с JEPQCANQ с QQQCANQ с QQQICANQ с BDGSCANQ с AOACANQ с SPYICANQ с GPIQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий CANQ и SPY

CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

CANQ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANQ
Ранг доходности на риск CANQ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANQ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANQ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANQ: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANQ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANQ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANQSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.96

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.49

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.53

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

7.27

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANQ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANQ на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANQ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANQSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.96

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.56

+0.34

Корреляция

Корреляция между CANQ и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANQ и SPY

Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF		4.57%5.02%4.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CANQ и SPY

Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CANQSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.79%

-55.19%

+42.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-12.05%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.26%

-5.53%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-9.09%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.54%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CANQ и SPY

Текущая волатильность для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) составляет 3.72%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что CANQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CANQSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.35%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

9.50%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

19.06%

-7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.73%

17.06%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

17.92%

-5.19%