Сравнение CANQ с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
CANQ и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 13 февр. 2024 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CANQ и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CANQ и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | -5.47% | 11.69% | 19.48% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 26.25% |
Доходность по периодам
С начала года, CANQ показывает доходность -5.47%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
CANQ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -5.47%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CANQ и SCHG
CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
CANQ vs. SCHG — Ранг доходности на риск
CANQ
SCHG
Сравнение CANQ c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANQ | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.76 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.09 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 3.71 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANQ | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.76 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.79 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между CANQ и SCHG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANQ и SCHG
Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.95% | 5.02% | 4.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок CANQ и SCHG
Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CANQ | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -34.59% | +21.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -16.41% | +5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -12.51% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -5.22% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 4.84% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANQ и SCHG
Текущая волатильность для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) составляет 3.71%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что CANQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CANQ | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 6.77% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 12.54% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 22.45% | -10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 22.31% | -9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 21.51% | -8.79% |