PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CANQ с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CANQ и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CANQ и SCHG


2026 (YTD)20252024
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF
-5.47%11.69%19.48%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%26.25%

Доходность по периодам

С начала года, CANQ показывает доходность -5.47%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.


CANQ

1 день
0.26%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-5.47%
6 месяцев
-5.42%
1 год
9.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий CANQ и SCHG

CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

CANQ vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CANQ
Ранг доходности на риск CANQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANQ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANQ: 3232
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANQ c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CANQSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.76

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.09

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

3.71

-0.71

CANQ vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANQ на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANQ и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CANQSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.76

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.79

+0.12

Корреляция

Корреляция между CANQ и SCHG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CANQ и SCHG

Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CANQ
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF
4.95%5.02%4.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок CANQ и SCHG

Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


CANQSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.79%

-34.59%

+21.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-16.41%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.03%

-12.51%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-5.22%

+2.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.84%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CANQ и SCHG

Текущая волатильность для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) составляет 3.71%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что CANQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CANQSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

6.77%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

12.54%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

22.45%

-10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.72%

22.31%

-9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.72%

21.51%

-8.79%