Сравнение CANQ с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
CANQ и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 13 февр. 2024 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CANQ и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CANQ и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | -5.47% | 11.69% | 19.48% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.50% |
Доходность по периодам
С начала года, CANQ показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
CANQ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -5.47%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CANQ и JPIE
CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
CANQ vs. JPIE — Ранг доходности на риск
CANQ
JPIE
Сравнение CANQ c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANQ | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.74 | -1.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 3.66 | -2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.69 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 3.41 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 18.78 | -15.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANQ | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.74 | -1.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.95 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CANQ и JPIE составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANQ и JPIE
Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.95% | 5.02% | 4.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок CANQ и JPIE
Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CANQ | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -9.96% | -2.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -1.72% | -9.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -0.53% | -8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -2.17% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 0.31% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANQ и JPIE
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что CANQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CANQ | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 0.87% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 1.09% | +6.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 2.11% | +9.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 3.57% | +9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 3.57% | +9.15% |