Сравнение CANQ с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
CANQ и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 13 февр. 2024 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CANQ и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CANQ и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | -5.47% | 11.69% | 19.48% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 7.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CANQ показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%.
CANQ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -5.47%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CANQ и GAA
CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
CANQ vs. GAA — Ранг доходности на риск
CANQ
GAA
Сравнение CANQ c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANQ | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.03 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.70 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.87 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 11.69 | -8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANQ | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.03 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.61 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между CANQ и GAA составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANQ и GAA
Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.95% | 5.02% | 4.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок CANQ и GAA
Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CANQ | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -26.57% | +13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -7.18% | -3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -3.40% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -3.90% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 1.76% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANQ и GAA
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеют волатильность 3.71% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CANQ | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 3.81% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 7.24% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 10.34% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 11.27% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 11.05% | +1.67% |