Сравнение CANQ с DDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Defined Duration 10 ETF (DDX).
CANQ и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CANQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 13 февр. 2024 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CANQ и DDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CANQ и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | -5.47% | 11.69% | 19.48% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 1.04% | 12.02% | 4.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CANQ показывает доходность -5.47%, что значительно ниже, чем у DDX с доходностью 1.04%.
CANQ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -5.47%
- 6 месяцев
- -5.42%
- 1 год
- 9.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CANQ и DDX
CANQ берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.
Доходность на риск
CANQ vs. DDX — Ранг доходности на риск
CANQ
DDX
Сравнение CANQ c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CANQ | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.57 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.20 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.21 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 8.44 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CANQ | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.57 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.27 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между CANQ и DDX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANQ и DDX
Дивидендная доходность CANQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности DDX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CANQ Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF | 4.95% | 5.02% | 4.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок CANQ и DDX
Максимальная просадка CANQ за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANQ и DDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CANQ | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -21.27% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -4.41% | -6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.03% | -2.92% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -7.36% | +4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 1.15% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANQ и DDX
Calamos Alternative Nasdaq & Bond ETF (CANQ) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что CANQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CANQ | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 2.62% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 3.85% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 6.13% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.72% | 7.50% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 7.50% | +5.22% |