Сравнение CANE с NYF
CANE (Teucrium Sugar Fund) and NYF (iShares New York Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while NYF is a Municipal Bonds fund tracking the S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CANE returned -2.85%/yr vs 1.70%/yr for NYF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CANE charges 1.88%/yr vs 0.25%/yr for NYF.
Доходность
Сравнение доходности CANE и NYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CANE показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у NYF с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям NYF по среднегодовой доходности: -2.85% против 1.70% соответственно.
CANE
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- -2.31%
- 1 год
- -13.75%
- 3 года*
- -10.13%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- -2.85%
NYF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам CANE и NYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | -2.31% | -14.65% | -7.79% | 30.06% | 3.59% | 36.30% | -3.85% | -0.97% | -27.52% | -24.76% |
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 1.46% | 3.64% | 1.13% | 5.76% | -7.75% | 1.34% | 4.18% | 6.49% | 0.66% | 5.02% |
Correlation
The correlation between CANE and NYF is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г. | -0.01 |
Over the past year, the inverse relationship between CANE and NYF has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CANE vs. NYF — Ранг доходности на риск
CANE
NYF
Сравнение CANE c NYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CANE | NYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.52 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.34 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 8.43 | -9.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CANE и NYF
Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки NYF в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и NYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CANE | NYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.30% | -13.12% | -68.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.82% | -2.76% | -17.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.73% | -5.68% | -36.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.73% | -12.71% | -29.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.29% | -13.12% | -54.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.78% | -0.76% | -63.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.54% | -2.30% | -54.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.01% | 0.77% | +12.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CANE и NYF
Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с iShares New York Muni Bond ETF (NYF) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CANE | NYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 0.58% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 2.14% | +14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.18% | 2.73% | +17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 4.00% | +17.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 4.48% | +17.12% |
Сравнение комиссий CANE и NYF
CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии NYF в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CANE и NYF
CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NYF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 3.11% | 2.99% | 2.77% | 2.36% | 2.04% | 1.85% | 1.98% | 2.19% | 2.48% | 2.46% | 2.43% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
CANE and NYF have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANE has higher volatility (6.17%) compared to NYF (0.58%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs NYF's -13.12%.
On 10-year performance, NYF leads with 1.70% vs -2.85% for CANE. On fees, NYF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NYF has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NYF has performed better with a 1.70% return vs -2.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NYF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.
NYF has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.00% for CANE.
CANE is categorized as Agricultural Commodities, while NYF is Municipal Bonds. CANE tracks Teucrium Sugar Fund Benchmark, while NYF tracks S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 1.88% for CANE and 0.25% for NYF.
NYF currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CANE и NYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор