PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANE с NYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANE с NYF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CANE (Teucrium Sugar Fund) and NYF (iShares New York Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark, while NYF is a Municipal Bonds fund tracking the S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CANE returned -2.24%/yr vs 1.83%/yr for NYF. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CANE charges 1.88%/yr vs 0.25%/yr for NYF.

Доходность

Сравнение доходности CANE и NYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium Sugar Fund (CANE) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANE показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у NYF с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции CANE уступали акциям NYF по среднегодовой доходности: -2.24% против 1.83% соответственно.

CANE

1 день
0.21%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.99%
1 год
-13.44%
3 года*
-10.12%
5 лет*
2.95%
10 лет*
-2.24%

NYF

1 день
0.11%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.96%
1 год
6.74%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.85%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANE и NYF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CANE
Teucrium Sugar Fund		-0.56%-14.65%-7.79%30.06%3.59%36.30%-3.85%-0.97%-27.52%-24.76%
NYF
iShares New York Muni Bond ETF		1.63%3.64%1.13%5.76%-7.75%1.34%4.18%6.49%0.66%5.02%

Correlation

The correlation between CANE and NYF is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2011 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between CANE and NYF has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium Sugar Fund

iShares New York Muni Bond ETF

Часто сравнивают с CANE:
CANE с WEATCANE с CAMTCANE с FDEGXCANE с CCJCANE с SOYBCANE с DBACANE с LLY
Часто сравнивают с NYF:
NYF с VNYUXNYF с MUBNYF с VNYTXNYF с PZTNYF с FTFMXNYF с FMNYNYF с AGZ

Доходность на риск

CANE vs. NYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANE
Ранг доходности на риск CANE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE: 44
Ранг коэф-та Мартина
NYF
Ранг доходности на риск NYF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NYF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANE c NYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium Sugar Fund (CANE) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CANENYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
2.44

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
3.48

-4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.53

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

2.45

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.11

8.79

-9.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CANE vs. NYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANE на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа NYF равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANE и NYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CANENYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

2.44

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.21

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.41

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.26

0.47

-0.73

Просадки

Сравнение просадок CANE и NYF

Максимальная просадка CANE за все время составила -81.30%, что больше максимальной просадки NYF в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANE и NYF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANENYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.30%

-13.12%

-68.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.89%

-2.76%

-17.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.73%

-5.68%

-36.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.73%

-12.71%

-29.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.29%

-13.12%

-54.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.13%

-0.45%

-62.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.50%

-2.31%

-54.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.16%

0.77%

+11.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CANE и NYF

Teucrium Sugar Fund (CANE) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с iShares New York Muni Bond ETF (NYF) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что CANE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANENYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

0.96%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

2.08%

+13.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

2.78%

+17.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.06%

4.00%

+17.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

4.48%

+17.24%

Сравнение комиссий CANE и NYF

CANE берет комиссию в 1.88%, что несколько больше комиссии NYF в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANE и NYF

CANE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NYF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CANE
Teucrium Sugar Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NYF
iShares New York Muni Bond ETF		3.09%2.99%2.77%2.36%2.04%1.85%1.98%2.19%2.48%2.46%2.43%2.60%

Часто задаваемые вопросы

CANE and NYF have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANE has higher volatility (6.84%) compared to NYF (0.96%). In terms of maximum drawdown, CANE dropped -81.30% vs NYF's -13.12%.

On 10-year performance, NYF leads with 1.83% vs -2.24% for CANE. On fees, NYF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NYF has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NYF has performed better with a 1.83% return vs -2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NYF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.

NYF has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 0.00% for CANE.

CANE is categorized as Agricultural Commodities, while NYF is Municipal Bonds. CANE tracks Teucrium Sugar Fund Benchmark, while NYF tracks S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 1.88% for CANE and 0.25% for NYF.

NYF currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANE и NYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор