PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NYF с PZT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NYF и PZT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64%
2.75%
NYF
PZT

Доходность по периодам

С начала года, NYF показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у PZT с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции NYF уступали акциям PZT по среднегодовой доходности: 2.09% против 2.49% соответственно.


NYF

С начала года

1.79%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

2.43%

1 год

5.44%

5 лет (среднегодовая)

1.03%

10 лет (среднегодовая)

2.09%

PZT

С начала года

2.59%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

2.35%

1 год

7.58%

5 лет (среднегодовая)

0.96%

10 лет (среднегодовая)

2.49%

Основные характеристики


NYFPZT
Коэф-т Шарпа1.701.30
Коэф-т Сортино2.431.95
Коэф-т Омега1.331.24
Коэф-т Кальмара0.930.75
Коэф-т Мартина6.726.39
Индекс Язвы0.87%1.34%
Дневная вол-ть3.45%6.59%
Макс. просадка-13.12%-22.73%
Текущая просадка-1.20%-4.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NYF и PZT

NYF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PZT в 0.28%.


PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
График комиссии PZT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии NYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NYF и PZT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NYF c PZT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NYF, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.701.30
Коэффициент Сортино NYF, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.431.95
Коэффициент Омега NYF, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.24
Коэффициент Кальмара NYF, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.930.75
Коэффициент Мартина NYF, с текущим значением в 6.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.726.39
NYF
PZT

Показатель коэффициента Шарпа NYF на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа PZT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYF и PZT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70
1.30
NYF
PZT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYF и PZT

Дивидендная доходность NYF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности PZT в 2.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NYF
iShares New York Muni Bond ETF
2.71%2.36%2.04%1.84%1.97%2.19%2.48%2.46%2.43%2.60%2.81%3.05%
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
2.96%2.82%2.66%2.77%2.55%2.73%3.01%2.94%3.37%3.40%3.75%4.17%

Просадки

Сравнение просадок NYF и PZT

Максимальная просадка NYF за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки PZT в -22.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYF и PZT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.20%
-4.51%
NYF
PZT

Волатильность

Сравнение волатильности NYF и PZT

Текущая волатильность для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) составляет 1.75%, в то время как у Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что NYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75%
2.30%
NYF
PZT