PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NYF с PZT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NYFPZT
Дох-ть с нач. г.1.43%2.14%
Дох-ть за 1 год6.86%10.05%
Дох-ть за 3 года-0.23%-1.18%
Дох-ть за 5 лет1.02%0.94%
Дох-ть за 10 лет2.05%2.50%
Коэф-т Шарпа2.031.53
Коэф-т Сортино2.982.30
Коэф-т Омега1.411.29
Коэф-т Кальмара0.920.74
Коэф-т Мартина8.497.69
Индекс Язвы0.85%1.31%
Дневная вол-ть3.57%6.60%
Макс. просадка-13.12%-22.73%
Текущая просадка-1.55%-4.93%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NYF и PZT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NYF и PZT

С начала года, NYF показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у PZT с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции NYF уступали акциям PZT по среднегодовой доходности: 2.05% против 2.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.59%
1.87%
NYF
PZT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NYF и PZT

NYF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PZT в 0.28%.


PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
График комиссии PZT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%
График комиссии NYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NYF c PZT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NYF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NYF, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NYF, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NYF, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NYF, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NYF, с текущим значением в 8.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.49
PZT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PZT, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PZT, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.30
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PZT, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PZT, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PZT, с текущим значением в 7.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.69

Сравнение коэффициента Шарпа NYF и PZT

Показатель коэффициента Шарпа NYF на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа PZT равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYF и PZT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.03
1.53
NYF
PZT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYF и PZT

Дивидендная доходность NYF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности PZT в 2.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NYF
iShares New York Muni Bond ETF
2.72%2.36%2.04%1.84%1.97%2.19%2.48%2.46%2.43%2.60%2.81%3.05%
PZT
Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF
2.95%2.82%2.66%2.77%2.55%2.73%3.01%2.94%3.37%3.40%3.75%4.17%

Просадки

Сравнение просадок NYF и PZT

Максимальная просадка NYF за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки PZT в -22.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYF и PZT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.55%
-4.93%
NYF
PZT

Волатильность

Сравнение волатильности NYF и PZT

Текущая волатильность для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) составляет 1.79%, в то время как у Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что NYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.79%
2.08%
NYF
PZT