Сравнение NYF с FTFMX
NYF (iShares New York Muni Bond ETF) and FTFMX (Fidelity New York Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, NYF returned 1.83%/yr vs 2.02%/yr for FTFMX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. NYF charges 0.25%/yr vs 0.46%/yr for FTFMX.
Доходность
Сравнение доходности NYF и FTFMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NYF показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у FTFMX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции NYF уступали акциям FTFMX по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.02% соответственно.
NYF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 1.83%
FTFMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам NYF и FTFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 1.63% | 3.64% | 1.13% | 5.76% | -7.75% | 1.34% | 4.18% | 6.49% | 0.66% | 5.02% |
FTFMX Fidelity New York Municipal Income Fund | 1.73% | 5.12% | 1.52% | 7.51% | -11.16% | 2.39% | 4.15% | 7.73% | 0.35% | 5.31% |
Correlation
The correlation between NYF and FTFMX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2007 г. | 0.48 |
Over the past year, NYF and FTFMX have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NYF vs. FTFMX — Ранг доходности на риск
NYF
FTFMX
Сравнение NYF c FTFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NYF | FTFMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.62 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.43 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 8.42 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NYF | FTFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.60 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.20 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.13 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок NYF и FTFMX
Максимальная просадка NYF за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки FTFMX в -22.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYF и FTFMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NYF | FTFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -22.72% | +9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -3.31% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.68% | -6.46% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.71% | -16.10% | +3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.12% | -16.10% | +2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.58% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -2.50% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.96% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности NYF и FTFMX
Текущая волатильность для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) составляет 0.96%, в то время как у Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что NYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NYF | FTFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 1.27% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 2.38% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78% | 3.11% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 4.37% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 4.28% | +0.20% |
Сравнение комиссий NYF и FTFMX
NYF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTFMX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYF и FTFMX
Дивидендная доходность NYF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что больше доходности FTFMX в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTFMX Fidelity New York Municipal Income Fund | 2.92% | 3.78% | 2.81% | 2.63% | 1.79% | 2.52% | 2.78% | 2.87% | 2.87% | 3.64% | 4.25% | 3.79% |
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 3.09% | 2.99% | 2.77% | 2.36% | 2.04% | 1.85% | 1.98% | 2.19% | 2.48% | 2.46% | 2.43% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
NYF and FTFMX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTFMX has higher volatility (1.27%) compared to NYF (0.96%). In terms of maximum drawdown, NYF dropped -13.12% vs FTFMX's -22.72%.
FTFMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NYF и FTFMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор