PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NYF с FTFMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NYFFTFMX
Дох-ть с нач. г.0.58%1.18%
Дох-ть за 1 год6.03%7.82%
Дох-ть за 3 года-0.45%-0.95%
Дох-ть за 5 лет0.89%0.71%
Дох-ть за 10 лет1.96%1.81%
Коэф-т Шарпа1.801.99
Коэф-т Сортино2.632.92
Коэф-т Омега1.351.45
Коэф-т Кальмара0.780.76
Коэф-т Мартина7.577.62
Индекс Язвы0.85%1.01%
Дневная вол-ть3.56%3.88%
Макс. просадка-13.12%-19.44%
Текущая просадка-2.37%-3.89%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между NYF и FTFMX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NYF и FTFMX

С начала года, NYF показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у FTFMX с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции NYF превзошли акции FTFMX по среднегодовой доходности: 1.96% против 1.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.67%
1.32%
NYF
FTFMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NYF и FTFMX

NYF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTFMX в 0.46%.


FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
График комиссии FTFMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии NYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NYF c FTFMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NYF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NYF, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NYF, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NYF, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NYF, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NYF, с текущим значением в 6.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.89
FTFMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTFMX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTFMX, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTFMX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTFMX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTFMX, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.62

Сравнение коэффициента Шарпа NYF и FTFMX

Показатель коэффициента Шарпа NYF на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTFMX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYF и FTFMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67
1.99
NYF
FTFMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYF и FTFMX

Дивидендная доходность NYF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности FTFMX в 2.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NYF
iShares New York Muni Bond ETF
2.74%2.36%2.04%1.84%1.97%2.19%2.48%2.46%2.43%2.60%2.81%3.05%
FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
2.78%2.63%2.48%2.16%2.30%2.46%2.68%2.78%3.03%4.05%3.42%3.58%

Просадки

Сравнение просадок NYF и FTFMX

Максимальная просадка NYF за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки FTFMX в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYF и FTFMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.37%
-3.89%
NYF
FTFMX

Волатильность

Сравнение волатильности NYF и FTFMX

Текущая волатильность для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) составляет 1.66%, в то время как у Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что NYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66%
1.78%
NYF
FTFMX