PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NYF с AGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NYF с AGZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NYF (iShares New York Muni Bond ETF) and AGZ (iShares Agency Bond ETF) are both exchange-traded funds - NYF is a Municipal Bonds fund tracking the S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index, while AGZ is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, NYF returned 1.83%/yr vs 1.83%/yr for AGZ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. NYF charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for AGZ.

Доходность

Сравнение доходности NYF и AGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NYF показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у AGZ с доходностью 0.22%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции NYF – 1.83% и акции AGZ – 1.83%.

NYF

1 день
0.11%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.96%
1 год
6.74%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.85%
10 лет*
1.83%

AGZ

1 день
0.06%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.66%
3 года*
4.11%
5 лет*
1.16%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NYF и AGZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NYF
iShares New York Muni Bond ETF		1.63%3.64%1.13%5.76%-7.75%1.34%4.18%6.49%0.66%5.02%
AGZ
iShares Agency Bond ETF		0.22%6.05%3.08%5.18%-7.77%-1.05%5.77%5.51%1.32%2.01%

Correlation

The correlation between NYF and AGZ is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2008 г.

0.36

Over the past year, NYF and AGZ have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares New York Muni Bond ETF

iShares Agency Bond ETF

Часто сравнивают с NYF:
NYF с VNYUXNYF с MUBNYF с VNYTXNYF с PZTNYF с FTFMXNYF с FMNYNYF с SUB
Часто сравнивают с AGZ:
AGZ с AGZDAGZ с FGOVXAGZ с GVIAGZ с LLDYXAGZ с GBFAGZ с USFRAGZ с SGOV

Доходность на риск

NYF vs. AGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NYF
Ранг доходности на риск NYF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NYF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AGZ
Ранг доходности на риск AGZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NYF c AGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NYFAGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.44

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.16

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.26

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.72

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.79

9.02

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NYF vs. AGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NYF на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа AGZ равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYF и AGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NYFAGZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.44

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.33

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.69

-0.21

Просадки

Сравнение просадок NYF и AGZ

Максимальная просадка NYF за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки AGZ в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYF и AGZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NYFAGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-11.01%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-1.35%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.68%

-1.85%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.71%

-10.66%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.12%

-11.01%

-2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.73%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.61%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.41%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NYF и AGZ

iShares New York Muni Bond ETF (NYF) имеет более высокую волатильность в 0.96% по сравнению с iShares Agency Bond ETF (AGZ) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что NYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NYFAGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

0.76%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

1.93%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78%

2.58%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

3.54%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

3.03%

+1.45%

Сравнение комиссий NYF и AGZ

NYF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AGZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYF и AGZ

Дивидендная доходность NYF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности AGZ в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGZ
iShares Agency Bond ETF		3.72%3.75%3.48%3.14%1.56%0.96%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%
NYF
iShares New York Muni Bond ETF		3.09%2.99%2.77%2.36%2.04%1.85%1.98%2.19%2.48%2.46%2.43%2.60%

Часто задаваемые вопросы

NYF and AGZ have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NYF has higher volatility (0.96%) compared to AGZ (0.76%). In terms of maximum drawdown, NYF dropped -13.12% vs AGZ's -11.01%.

On 10-year performance, AGZ leads with 1.83% vs 1.83% for NYF. On fees, AGZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AGZ has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGZ has performed better with a 1.83% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for NYF.

AGZ has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 3.09% for NYF.

NYF is categorized as Municipal Bonds, while AGZ is Government Bonds. NYF tracks S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index, while AGZ tracks Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Their fees differ too: 0.25% for NYF and 0.20% for AGZ.

NYF currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NYF и AGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор