Сравнение NYF с AGZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и iShares Agency Bond ETF (AGZ).
NYF и AGZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Agency Bond Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NYF или AGZ.
Основные характеристики
| NYF | AGZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.15% | 3.09% |
| Дох-ть за 1 год | 6.96% | 6.25% |
| Дох-ть за 3 года | -0.37% | -0.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.00% | 1.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.01% | 1.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 1.86 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 7.78 | 8.97 |
| Индекс Язвы | 0.85% | 0.67% |
| Дневная вол-ть | 3.58% | 3.22% |
| Макс. просадка | -13.12% | -11.01% |
| Текущая просадка | -1.82% | -1.67% |
Корреляция
Корреляция между NYF и AGZ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NYF и AGZ
С начала года, NYF показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у AGZ с доходностью 3.09%. За последние 10 лет акции NYF превзошли акции AGZ по среднегодовой доходности: 2.01% против 1.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NYF и AGZ
NYF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AGZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NYF c AGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYF и AGZ
Дивидендная доходность NYF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности AGZ в 3.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 2.73% | 2.36% | 2.04% | 1.84% | 1.97% | 2.19% | 2.48% | 2.46% | 2.43% | 2.60% | 2.81% | 3.05% |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.43% | 3.14% | 1.57% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% | 1.33% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок NYF и AGZ
Максимальная просадка NYF за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки AGZ в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYF и AGZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NYF и AGZ
iShares New York Muni Bond ETF (NYF) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с iShares Agency Bond ETF (AGZ) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что NYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.