Сравнение NYF с AGZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и iShares Agency Bond ETF (AGZ).
NYF и AGZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NYF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P New York AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. AGZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Agency Bond Index (USD). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NYF и AGZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NYF и AGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 0.30% | 3.64% | 1.13% | 5.76% | -7.75% | 1.34% | 4.18% | 6.49% | 0.66% | 5.02% |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 0.19% | 6.05% | 3.08% | 5.18% | -7.77% | -1.05% | 5.77% | 5.51% | 1.32% | 2.01% |
Доходность по периодам
С начала года, NYF показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у AGZ с доходностью 0.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NYF имеют среднегодовую доходность 1.84%, а акции AGZ немного впереди с 1.90%.
NYF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 1.84%
AGZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NYF и AGZ
NYF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AGZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NYF vs. AGZ — Ранг доходности на риск
NYF
AGZ
Сравнение NYF c AGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NYF | AGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.46 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.09 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 3.14 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | 10.06 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NYF | AGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.46 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.35 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.63 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.69 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между NYF и AGZ составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NYF и AGZ
Дивидендная доходность NYF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности AGZ в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 3.07% | 2.99% | 2.77% | 2.36% | 2.04% | 1.85% | 1.98% | 2.19% | 2.48% | 2.46% | 2.43% | 2.60% |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 3.75% | 3.75% | 3.48% | 3.14% | 1.56% | 0.96% | 2.25% | 2.32% | 2.15% | 1.58% | 1.52% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок NYF и AGZ
Максимальная просадка NYF за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки AGZ в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYF и AGZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NYF | AGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -11.01% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -1.30% | -2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.71% | -10.66% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.12% | -11.01% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -0.76% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -1.62% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.41% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NYF и AGZ
iShares New York Muni Bond ETF (NYF) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с iShares Agency Bond ETF (AGZ) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что NYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NYF | AGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.16% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 1.91% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.99% | 2.85% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 3.52% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.48% | 3.03% | +1.45% |