PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NYF с AGZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NYF и AGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64%
2.75%
NYF
AGZ

Доходность по периодам

С начала года, NYF показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у AGZ с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции NYF превзошли акции AGZ по среднегодовой доходности: 2.09% против 1.59% соответственно.


NYF

С начала года

1.79%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

2.43%

1 год

5.44%

5 лет (среднегодовая)

1.03%

10 лет (среднегодовая)

2.09%

AGZ

С начала года

2.99%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

2.77%

1 год

5.52%

5 лет (среднегодовая)

0.85%

10 лет (среднегодовая)

1.59%

Основные характеристики


NYFAGZ
Коэф-т Шарпа1.701.77
Коэф-т Сортино2.432.68
Коэф-т Омега1.331.33
Коэф-т Кальмара0.930.80
Коэф-т Мартина6.727.70
Индекс Язвы0.87%0.72%
Дневная вол-ть3.45%3.13%
Макс. просадка-13.12%-11.01%
Текущая просадка-1.20%-1.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NYF и AGZ

NYF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AGZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NYF
iShares New York Muni Bond ETF
График комиссии NYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии AGZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между NYF и AGZ составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NYF c AGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и iShares Agency Bond ETF (AGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NYF, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.701.77
Коэффициент Сортино NYF, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.432.68
Коэффициент Омега NYF, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.331.33
Коэффициент Кальмара NYF, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.930.80
Коэффициент Мартина NYF, с текущим значением в 6.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.727.70
NYF
AGZ

Показатель коэффициента Шарпа NYF на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGZ равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYF и AGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70
1.77
NYF
AGZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYF и AGZ

Дивидендная доходность NYF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности AGZ в 3.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NYF
iShares New York Muni Bond ETF
2.71%2.36%2.04%1.84%1.97%2.19%2.48%2.46%2.43%2.60%2.81%3.05%
AGZ
iShares Agency Bond ETF
3.43%3.14%1.57%0.96%2.25%2.32%2.15%1.58%1.52%1.30%1.33%1.19%

Просадки

Сравнение просадок NYF и AGZ

Максимальная просадка NYF за все время составила -13.12%, что больше максимальной просадки AGZ в -11.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYF и AGZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.20%
-1.77%
NYF
AGZ

Волатильность

Сравнение волатильности NYF и AGZ

iShares New York Muni Bond ETF (NYF) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с iShares Agency Bond ETF (AGZ) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что NYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.75%
0.74%
NYF
AGZ