PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NYF с VNYUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NYFVNYUX
Дох-ть с нач. г.1.26%2.06%
Дох-ть за 1 год6.58%9.50%
Дох-ть за 3 года-0.28%-0.55%
Дох-ть за 5 лет0.96%1.13%
Дох-ть за 10 лет2.03%2.42%
Коэф-т Шарпа1.872.28
Коэф-т Сортино2.753.41
Коэф-т Омега1.371.52
Коэф-т Кальмара0.860.87
Коэф-т Мартина7.799.94
Индекс Язвы0.86%0.96%
Дневная вол-ть3.57%4.17%
Макс. просадка-13.12%-17.21%
Текущая просадка-1.71%-2.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NYF и VNYUX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NYF и VNYUX

С начала года, NYF показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у VNYUX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции NYF уступали акциям VNYUX по среднегодовой доходности: 2.03% против 2.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40%
2.30%
NYF
VNYUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NYF и VNYUX

NYF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VNYUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NYF
iShares New York Muni Bond ETF
График комиссии NYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VNYUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NYF c VNYUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NYF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NYF, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NYF, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NYF, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NYF, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NYF, с текущим значением в 7.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.79
VNYUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNYUX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNYUX, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNYUX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNYUX, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNYUX, с текущим значением в 9.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.94

Сравнение коэффициента Шарпа NYF и VNYUX

Показатель коэффициента Шарпа NYF на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNYUX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYF и VNYUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.87
2.28
NYF
VNYUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYF и VNYUX

Дивидендная доходность NYF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности VNYUX в 3.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NYF
iShares New York Muni Bond ETF
2.72%2.36%2.04%1.84%1.97%2.19%2.48%2.46%2.43%2.60%2.81%3.05%
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.40%3.16%2.94%2.51%2.73%3.02%3.30%3.26%3.38%3.34%3.50%3.69%

Просадки

Сравнение просадок NYF и VNYUX

Максимальная просадка NYF за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки VNYUX в -17.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYF и VNYUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.71%
-2.40%
NYF
VNYUX

Волатильность

Сравнение волатильности NYF и VNYUX

Текущая волатильность для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) составляет 1.79%, в то время как у Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что NYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNYUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.79%
2.10%
NYF
VNYUX