PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NYF с VNYUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NYF с VNYUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NYF (iShares New York Muni Bond ETF) and VNYUX (Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, NYF returned 1.83%/yr vs 2.54%/yr for VNYUX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. NYF charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for VNYUX.

Доходность

Сравнение доходности NYF и VNYUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NYF показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у VNYUX с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции NYF уступали акциям VNYUX по среднегодовой доходности: 1.83% против 2.54% соответственно.

NYF

1 день
0.11%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.96%
1 год
6.74%
3 года*
3.29%
5 лет*
0.85%
10 лет*
1.83%

VNYUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.78%
С начала года
2.14%
6 месяцев
2.55%
1 год
8.50%
3 года*
4.77%
5 лет*
1.27%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NYF и VNYUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NYF
iShares New York Muni Bond ETF		1.63%3.64%1.13%5.76%-7.75%1.34%4.18%6.49%0.66%5.02%
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		2.14%4.79%2.58%8.05%-10.92%2.09%5.60%8.71%0.59%5.89%

Correlation

The correlation between NYF and VNYUX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2007 г.

0.48

Over the past year, NYF and VNYUX have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares New York Muni Bond ETF

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с NYF:
NYF с MUBNYF с VNYTXNYF с PZTNYF с FTFMXNYF с FMNYNYF с AGZNYF с SUB
Часто сравнивают с VNYUX:
VNYUX с VNYTXVNYUX с FTFMXVNYUX с VWLUXVNYUX с VTEBVNYUX с PZTVNYUX с MUBVNYUX с VWIUX

Доходность на риск

NYF vs. VNYUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NYF
Ранг доходности на риск NYF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NYF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYF: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYF: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VNYUX
Ранг доходности на риск VNYUX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNYUX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNYUX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNYUX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNYUX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNYUX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NYF c VNYUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NYFVNYUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.75

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
4.33

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.66

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.87

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.79

10.11

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NYF vs. VNYUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NYF на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNYUX равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYF и VNYUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NYFVNYUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.75

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.27

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.55

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.95

-0.48

Просадки

Сравнение просадок NYF и VNYUX

Максимальная просадка NYF за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки VNYUX в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYF и VNYUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NYFVNYUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.12%

-16.59%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-3.08%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.68%

-7.10%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.71%

-16.59%

+3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.12%

-16.59%

+3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.23%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.09%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.87%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NYF и VNYUX

Текущая волатильность для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) составляет 0.96%, в то время как у Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что NYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNYUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NYFVNYUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

1.26%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

2.44%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78%

3.22%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

4.78%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

4.61%

-0.13%

Сравнение комиссий NYF и VNYUX

NYF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VNYUX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYF и VNYUX

Дивидендная доходность NYF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности VNYUX в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NYF
iShares New York Muni Bond ETF		3.09%2.99%2.77%2.36%2.04%1.85%1.98%2.19%2.48%2.46%2.43%2.60%
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.70%4.50%4.02%2.89%2.94%2.82%3.51%3.61%3.52%3.73%3.93%3.44%

Часто задаваемые вопросы

NYF and VNYUX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNYUX has higher volatility (1.26%) compared to NYF (0.96%). In terms of maximum drawdown, NYF dropped -13.12% vs VNYUX's -16.59%.

VNYUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NYF и VNYUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор