PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NYF с VNYTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NYFVNYTX
Дох-ть с нач. г.0.58%1.14%
Дох-ть за 1 год6.03%8.72%
Дох-ть за 3 года-0.45%-0.85%
Дох-ть за 5 лет0.89%0.93%
Дох-ть за 10 лет1.96%2.30%
Коэф-т Шарпа1.802.28
Коэф-т Сортино2.633.40
Коэф-т Омега1.351.52
Коэф-т Кальмара0.780.85
Коэф-т Мартина7.579.99
Индекс Язвы0.85%0.95%
Дневная вол-ть3.56%4.14%
Макс. просадка-13.12%-19.30%
Текущая просадка-2.37%-3.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NYF и VNYTX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NYF и VNYTX

С начала года, NYF показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у VNYTX с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции NYF уступали акциям VNYTX по среднегодовой доходности: 1.96% против 2.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.67%
1.42%
NYF
VNYTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NYF и VNYTX

NYF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VNYTX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NYF
iShares New York Muni Bond ETF
График комиссии NYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VNYTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NYF c VNYTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NYF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NYF, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NYF, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NYF, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NYF, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NYF, с текущим значением в 7.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.57
VNYTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNYTX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNYTX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNYTX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNYTX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNYTX, с текущим значением в 9.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.99

Сравнение коэффициента Шарпа NYF и VNYTX

Показатель коэффициента Шарпа NYF на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNYTX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYF и VNYTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
2.28
NYF
VNYTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYF и VNYTX

Дивидендная доходность NYF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности VNYTX в 3.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NYF
iShares New York Muni Bond ETF
2.74%2.36%2.04%1.84%1.97%2.19%2.48%2.46%2.43%2.60%2.81%3.05%
VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.35%3.11%2.86%2.43%2.65%2.94%3.21%3.17%3.81%3.29%3.40%3.60%

Просадки

Сравнение просадок NYF и VNYTX

Максимальная просадка NYF за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки VNYTX в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYF и VNYTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.37%
-3.44%
NYF
VNYTX

Волатильность

Сравнение волатильности NYF и VNYTX

Текущая волатильность для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что NYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNYTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66%
1.92%
NYF
VNYTX