PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NYF с VNYTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NYF и VNYTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.02%
3.89%
NYF
VNYTX

Доходность по периодам

С начала года, NYF показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у VNYTX с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции NYF уступали акциям VNYTX по среднегодовой доходности: 2.08% против 2.42% соответственно.


NYF

С начала года

1.76%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

2.61%

1 год

5.30%

5 лет (среднегодовая)

1.00%

10 лет (среднегодовая)

2.08%

VNYTX

С начала года

2.36%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

3.50%

1 год

7.83%

5 лет (среднегодовая)

1.06%

10 лет (среднегодовая)

2.42%

Основные характеристики


NYFVNYTX
Коэф-т Шарпа1.581.97
Коэф-т Сортино2.252.90
Коэф-т Омега1.311.44
Коэф-т Кальмара0.870.86
Коэф-т Мартина6.208.20
Индекс Язвы0.87%0.98%
Дневная вол-ть3.43%4.08%
Макс. просадка-13.12%-19.30%
Текущая просадка-1.23%-2.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NYF и VNYTX

NYF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VNYTX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NYF
iShares New York Muni Bond ETF
График комиссии NYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VNYTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NYF и VNYTX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NYF c VNYTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NYF, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.581.97
Коэффициент Сортино NYF, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.252.90
Коэффициент Омега NYF, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.311.44
Коэффициент Кальмара NYF, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.870.86
Коэффициент Мартина NYF, с текущим значением в 6.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.208.20
NYF
VNYTX

Показатель коэффициента Шарпа NYF на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNYTX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYF и VNYTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.58
1.97
NYF
VNYTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYF и VNYTX

Дивидендная доходность NYF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности VNYTX в 3.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NYF
iShares New York Muni Bond ETF
2.71%2.36%2.04%1.84%1.97%2.19%2.48%2.46%2.43%2.60%2.81%3.05%
VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.32%3.11%2.86%2.43%2.65%2.94%3.21%3.17%3.81%3.29%3.40%3.60%

Просадки

Сравнение просадок NYF и VNYTX

Максимальная просадка NYF за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки VNYTX в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYF и VNYTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.23%
-2.28%
NYF
VNYTX

Волатильность

Сравнение волатильности NYF и VNYTX

Текущая волатильность для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) составляет 1.73%, в то время как у Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что NYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNYTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73%
2.05%
NYF
VNYTX