PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NYF с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NYFMUB
Дох-ть с нач. г.0.58%0.77%
Дох-ть за 1 год6.03%5.87%
Дох-ть за 3 года-0.45%-0.35%
Дох-ть за 5 лет0.89%1.13%
Дох-ть за 10 лет1.96%2.11%
Коэф-т Шарпа1.801.61
Коэф-т Сортино2.632.32
Коэф-т Омега1.351.31
Коэф-т Кальмара0.780.81
Коэф-т Мартина7.576.90
Индекс Язвы0.85%0.92%
Дневная вол-ть3.56%3.95%
Макс. просадка-13.12%-13.68%
Текущая просадка-2.37%-1.98%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между NYF и MUB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NYF и MUB

С начала года, NYF показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у MUB с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции NYF уступали акциям MUB по среднегодовой доходности: 1.96% против 2.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.82%
1.30%
NYF
MUB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NYF и MUB

NYF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NYF
iShares New York Muni Bond ETF
График комиссии NYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NYF c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NYF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NYF, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NYF, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NYF, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NYF, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NYF, с текущим значением в 7.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.57
MUB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MUB, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MUB, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MUB, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MUB, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MUB, с текущим значением в 6.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006.90

Сравнение коэффициента Шарпа NYF и MUB

Показатель коэффициента Шарпа NYF на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUB равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NYF и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
1.61
NYF
MUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов NYF и MUB

Дивидендная доходность NYF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности MUB в 2.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NYF
iShares New York Muni Bond ETF
2.74%2.36%2.04%1.84%1.97%2.19%2.48%2.46%2.43%2.60%2.81%3.05%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.97%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%

Просадки

Сравнение просадок NYF и MUB

Максимальная просадка NYF за все время составила -13.12%, примерно равная максимальной просадке MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NYF и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.37%
-1.98%
NYF
MUB

Волатильность

Сравнение волатильности NYF и MUB

Текущая волатильность для iShares New York Muni Bond ETF (NYF) составляет 1.66%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что NYF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66%
1.76%
NYF
MUB