Сравнение CAMT с PSN
CAMT (Camtek Ltd) and PSN (Parsons Corporation) are both stocks. CAMT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while PSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, CAMT returned 34.34%/yr vs 7.62%/yr for PSN. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAMT и PSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAMT показывает доходность 58.61%, что значительно выше, чем у PSN с доходностью -4.98%.
CAMT
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -17.94%
- С начала года
- 58.61%
- 6 месяцев
- 42.01%
- 1 год
- 129.51%
- 3 года*
- 75.79%
- 5 лет*
- 34.34%
- 10 лет*
- 56.53%
PSN
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 19.40%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -11.90%
- 1 год
- -14.98%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAMT и PSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 58.61% | 31.66% | 18.33% | 215.94% | -52.30% | 110.13% | 102.31% | 10.59% |
PSN Parsons Corporation | -4.98% | -33.01% | 47.11% | 35.59% | 37.44% | -7.58% | -11.80% | 37.28% |
Correlation
The correlation between CAMT and PSN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
CAMT:
$0.98
PSN:
$2.78
CAMT:
172.44
PSN:
21.09
CAMT:
35.14
PSN:
0.52
CAMT:
16.60
PSN:
0.76
CAMT:
$499.09M
PSN:
$6.30B
CAMT:
$250.68M
PSN:
$1.08B
CAMT:
$122.77M
PSN:
$507.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAMT vs. PSN — Ранг доходности на риск
CAMT
PSN
Сравнение CAMT c PSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и Parsons Corporation (PSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAMT | PSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.98 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | -0.30 | +5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | -0.58 | +12.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAMT | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | -0.32 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.23 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.28 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CAMT и PSN
Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки PSN в -56.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и PSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAMT | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -56.99% | -40.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.07% | -45.41% | +18.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -56.99% | -6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.16% | -56.99% | -6.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.70% | -48.18% | +29.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.74% | -16.65% | -39.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 23.82% | -12.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMT и PSN
Camtek Ltd (CAMT) имеет более высокую волатильность в 29.50% по сравнению с Parsons Corporation (PSN) с волатильностью 13.53%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAMT | PSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.50% | 13.53% | +15.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.19% | 39.45% | +9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.80% | 42.95% | +19.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.56% | 33.37% | +22.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.88% | 34.97% | +16.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMT и PSN
Ни CAMT, ни PSN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% |
PSN Parsons Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAMT и PSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camtek Ltd и Parsons Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAMT и PSN
CAMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
PSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
PSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.67M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
CAMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
PSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.93M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
CAMT and PSN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAMT has higher volatility (29.50%) compared to PSN (13.53%). In terms of maximum drawdown, CAMT dropped -97.71% vs PSN's -56.99%.
CAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAMT и PSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор