PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMT с CSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAMT с CSW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CAMT (Camtek Ltd) and CSW (CSW Industrials Inc) are both stocks. CAMT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while CSW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past year, CAMT returned 163.17% vs -8.02% for CSW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAMT и CSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camtek Ltd (CAMT) и CSW Industrials Inc (CSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAMT показывает доходность 81.74%, что значительно выше, чем у CSW с доходностью -7.13%.

CAMT

1 день
4.95%
1 месяц
14.44%
С начала года
81.74%
6 месяцев
72.64%
1 год
163.17%
3 года*
80.82%
5 лет*
38.31%
10 лет*
57.85%

CSW

1 день
-0.93%
1 месяц
4.69%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-14.57%
1 год
-8.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAMT и CSW

2026 (YTD)2025
CAMT
Camtek Ltd		81.74%44.71%
CSW
CSW Industrials Inc		-7.13%-4.50%

Correlation

The correlation between CAMT and CSW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAMT:

$9.95B

CSW:

$4.55B

EPS

CAMT:

$0.98

CSW:

$6.68

Коэффициент P/E

CAMT:

197.59

CSW:

40.71

Коэффициент PEG

CAMT:

40.27

CSW:

2.65

Коэффициент P/S

CAMT:

19.03

CSW:

4.21

Коэффициент P/B

CAMT:

14.57

CSW:

4.33

Общая выручка (12 мес.)

CAMT:

$499.09M

CSW:

$1.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAMT:

$250.68M

CSW:

$453.68M

EBITDA (12 мес.)

CAMT:

$122.77M

CSW:

$211.08M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camtek Ltd

CSW Industrials Inc

Часто сравнивают с CAMT:
CAMT с ONTOCAMT с MODCAMT с NVDACAMT с POOLCAMT с RACECAMT с SITECAMT с CANE
Часто сравнивают с CSW:
CSW с CRMCSW с MSADYCSW с APHCSW с CWCSW с FIXCSW с EMECSW с ANF

Доходность на риск

CAMT vs. CSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMT
Ранг доходности на риск CAMT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
CSW
Ранг доходности на риск CSW: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSW: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSW: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSW: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMT c CSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и CSW Industrials Inc (CSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAMTCSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
-0.20

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
-0.01

+2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.00

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

-0.33

+6.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.84

-0.54

+15.38

CAMT vs. CSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMT на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа CSW равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMT и CSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAMT и CSW

Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки CSW в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и CSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAMTCSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.71%

-25.35%

-72.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.07%

-24.56%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-18.67%

+11.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.71%

-13.86%

-41.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.05%

14.90%

-3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMT и CSW

Camtek Ltd (CAMT) имеет более высокую волатильность в 25.19% по сравнению с CSW Industrials Inc (CSW) с волатильностью 12.34%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAMTCSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.19%

12.34%

+12.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.30%

30.67%

+19.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.64%

40.46%

+23.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.76%

40.37%

+15.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.98%

40.37%

+11.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMT и CSW

CAMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAMT
Camtek Ltd		0.00%0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%
CSW
CSW Industrials Inc		0.41%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAMT и CSW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camtek Ltd и CSW Industrials Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20222023202420252026
121.66M
308.96M
(CAMT) Общая выручка
(CSW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAMT и CSW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Camtek Ltd и CSW Industrials Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
50.1%
41.0%
Активы портфеля
CAMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

CSW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о валовой прибыли в 126.61M при выручке в 308.96M, что соответствует валовой рентабельности в 41.0%.

CAMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

CSW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила об операционной прибыли в 37.44M при выручке в 308.96M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

CAMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.

CSW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CSW Industrials Inc сообщила о чистой прибыли в 20.20M при выручке в 308.96M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.

Часто задаваемые вопросы

CAMT and CSW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAMT has higher volatility (25.19%) compared to CSW (12.34%). In terms of maximum drawdown, CAMT dropped -97.71% vs CSW's -25.35%.

CAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAMT и CSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор