Сравнение CAML с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
CAML и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAML - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CAML и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAML и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAML Congress Large Cap Growth ETF | -6.84% | 12.43% | 23.24% | 10.13% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 10.76% |
Доходность по периодам
С начала года, CAML показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
CAML
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -6.84%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAML и QCLR
CAML берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
CAML vs. QCLR — Ранг доходности на риск
CAML
QCLR
Сравнение CAML c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAML | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.95 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.14 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 4.57 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAML | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.95 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.55 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между CAML и QCLR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAML и QCLR
CAML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAML Congress Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок CAML и QCLR
Максимальная просадка CAML за все время составила -21.06%, примерно равная максимальной просадке QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAML | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -21.77% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -10.22% | -4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.05% | -8.10% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -6.32% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.56% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAML и QCLR
Congress Large Cap Growth ETF (CAML) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что CAML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAML | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 3.93% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 8.56% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.73% | 12.08% | +8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 12.61% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.93% | 12.61% | +5.32% |