PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAML с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAML с QCLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAML (Congress Large Cap Growth ETF) and QCLR (Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF) are both exchange-traded funds - CAML is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Congress, while QCLR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. CAML is actively managed, while QCLR is passively managed. Over the past year, CAML returned 15.24% vs 11.39% for QCLR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CAML charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for QCLR.

Доходность

Сравнение доходности CAML и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAML показывает доходность 5.82%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью 1.40%.

CAML

1 день
-0.86%
1 месяц
4.12%
С начала года
5.82%
6 месяцев
4.18%
1 год
15.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLR

1 день
0.00%
1 месяц
1.52%
С начала года
1.40%
6 месяцев
-0.07%
1 год
11.39%
3 года*
13.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAML и QCLR

2026 (YTD)202520242023
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		5.82%12.43%23.24%10.13%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		1.40%11.27%20.27%10.76%

Correlation

The correlation between CAML and QCLR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.83

The correlation between CAML and QCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAML и QCLR

Секторы
CAML
QCLR

Технологии

44.2%
53.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
12.2%

Коммуникационные услуги

9.5%
15.8%

Финансовые услуги

8.6%
0.2%

Промышленность

8.2%
2.9%

Здравоохранение

6.2%
4.2%

Коммунальные услуги

3.4%
1.4%

Недвижимость

2.4%
0.1%

Потребительский защитный сектор

2.3%
7.7%

Энергетика

2.2%
0.6%

Сырьевые материалы

2.0%
1.1%

Технологии

CAML
44.2%
QCLR
53.8%

Потребительский циклический сектор

CAML
9.9%
QCLR
12.2%

Коммуникационные услуги

CAML
9.5%
QCLR
15.8%

Финансовые услуги

CAML
8.6%
QCLR
0.2%

Промышленность

CAML
8.2%
QCLR
2.9%

Здравоохранение

CAML
6.2%
QCLR
4.2%

Коммунальные услуги

CAML
3.4%
QCLR
1.4%

Недвижимость

CAML
2.4%
QCLR
0.1%

Потребительский защитный сектор

CAML
2.3%
QCLR
7.7%

Энергетика

CAML
2.2%
QCLR
0.6%

Сырьевые материалы

CAML
2.0%
QCLR
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Large Cap Growth ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с CAML:
CAML с SCHGCAML с VOOCAML с CSMDCAML с ITOTCAML с OUSACAML с SGRTCAML с IQM
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QQQQCLR с QRMIQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с JHEQX

Доходность на риск

CAML vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAML
Ранг доходности на риск CAML: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAML: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAML: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAML: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAML: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAML: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAML c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMLQCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.17

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
1.60

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

1.12

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

4.02

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAML vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAML на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAML и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMLQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.17

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.67

+0.40

Просадки

Сравнение просадок CAML и QCLR

Максимальная просадка CAML за все время составила -21.06%, примерно равная максимальной просадке QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и QCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAMLQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-21.77%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-10.22%

-4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.89%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-6.20%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.84%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CAML и QCLR

Congress Large Cap Growth ETF (CAML) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что CAML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAMLQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

0.45%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

7.24%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

9.82%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

12.42%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

12.42%

+5.34%

Сравнение комиссий CAML и QCLR

CAML берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAML и QCLR

CAML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 14.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.15%0.00%0.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		14.68%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Часто задаваемые вопросы

CAML and QCLR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAML has higher volatility (3.65%) compared to QCLR (0.45%). In terms of maximum drawdown, CAML dropped -21.06% vs QCLR's -21.77%.

On 1-year performance, CAML leads with 15.24% vs 11.39% for QCLR. On fees, QCLR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QCLR has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CAML has performed better with a 15.24% return vs 11.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for CAML.

QCLR has the higher dividend yield at 14.68%, compared with 0.00% for CAML.

CAML is categorized as Large Cap Growth Equities, while QCLR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Congress and Global X. Their fees differ too: 0.65% for CAML and 0.60% for QCLR.

QCLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAML и QCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор