PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CAML с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CAML и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAML и QCLR


2026 (YTD)202520242023
CAML
Congress Large Cap Growth ETF
-6.84%12.43%23.24%10.13%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-5.98%11.27%20.27%10.76%

Доходность по периодам

С начала года, CAML показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.


CAML

1 день
1.08%
1 месяц
-4.95%
С начала года
-6.84%
6 месяцев
-8.37%
1 год
11.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Congress Large Cap Growth ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий CAML и QCLR

CAML берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.


Доходность на риск

CAML vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CAML
Ранг доходности на риск CAML: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAML: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAML: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAML: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAML: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAML: 2828
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAML c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CAMLQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.95

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.41

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.14

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

4.57

-1.94

CAML vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAML на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа QCLR равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAML и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CAMLQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.95

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.55

+0.27

Корреляция

Корреляция между CAML и QCLR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CAML и QCLR

CAML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCLR за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%.


TTM20252024202320222021
CAML
Congress Large Cap Growth ETF
0.00%0.00%0.06%0.15%0.00%0.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Просадки

Сравнение просадок CAML и QCLR

Максимальная просадка CAML за все время составила -21.06%, примерно равная максимальной просадке QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


CAMLQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-21.77%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-10.22%

-4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-8.10%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

-6.32%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

2.56%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CAML и QCLR

Congress Large Cap Growth ETF (CAML) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что CAML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CAMLQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

3.93%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

8.56%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

12.08%

+8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

12.61%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

12.61%

+5.32%