PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAML с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAML с IOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и iShares Global 100 ETF (IOO).

CAML и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAML - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CAML и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAML и IOO

2026 (YTD)202520242023
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		-7.83%12.43%23.24%10.13%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%8.54%

Доходность по периодам

С начала года, CAML показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.

CAML

1 день
3.35%
1 месяц
-6.26%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-9.31%
1 год
10.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Large Cap Growth ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с CAML:
CAML с SCHGCAML с VOOCAML с CSMDCAML с DARPCAML с OUSACAML с ALTLCAML с FPX
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий CAML и IOO

CAML берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

CAML
Congress Large Cap Growth ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

CAML vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAML
Ранг доходности на риск CAML: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAML: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAML: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAML: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAML: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAML: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAML c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMLIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.44

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.13

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.31

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

2.26

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

10.66

-8.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAML vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAML на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAML и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMLIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.44

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.36

+0.42

Корреляция

Корреляция между CAML и IOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAML и IOO

CAML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок CAML и IOO

Максимальная просадка CAML за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CAMLIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-55.85%

+34.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-12.40%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.01%

-5.98%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-11.34%

+8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.63%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CAML и IOO

Congress Large Cap Growth ETF (CAML) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что CAML испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAMLIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

6.23%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

10.71%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

19.24%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

16.97%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

17.74%

+0.19%