PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAML с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAML с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAML (Congress Large Cap Growth ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CAML is actively managed, while HLAL is passively managed. Over the past year, CAML returned 15.24% vs 43.63% for HLAL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CAML charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности CAML и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAML показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

CAML

1 день
-0.86%
1 месяц
4.12%
С начала года
5.82%
6 месяцев
4.18%
1 год
15.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAML и HLAL

2026 (YTD)202520242023
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		5.82%12.43%23.24%10.13%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%16.70%8.40%

Correlation

The correlation between CAML and HLAL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.85

The correlation between CAML and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAML и HLAL

Секторы
CAML
HLAL

Технологии

44.2%
50.4%

Потребительский циклический сектор

9.9%
5.6%

Коммуникационные услуги

9.5%
16.7%

Финансовые услуги

8.6%
0.0%

Промышленность

8.2%
4.6%

Здравоохранение

6.2%
10.5%

Коммунальные услуги

3.4%
1.0%

Недвижимость

2.4%
0.8%

Потребительский защитный сектор

2.3%
2.9%

Энергетика

2.2%
4.5%

Сырьевые материалы

2.0%
2.5%

Технологии

CAML
44.2%
HLAL
50.4%

Потребительский циклический сектор

CAML
9.9%
HLAL
5.6%

Коммуникационные услуги

CAML
9.5%
HLAL
16.7%

Финансовые услуги

CAML
8.6%
HLAL
0.0%

Промышленность

CAML
8.2%
HLAL
4.6%

Здравоохранение

CAML
6.2%
HLAL
10.5%

Коммунальные услуги

CAML
3.4%
HLAL
1.0%

Недвижимость

CAML
2.4%
HLAL
0.8%

Потребительский защитный сектор

CAML
2.3%
HLAL
2.9%

Энергетика

CAML
2.2%
HLAL
4.5%

Сырьевые материалы

CAML
2.0%
HLAL
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Large Cap Growth ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с CAML:
CAML с SCHGCAML с VOOCAML с CSMDCAML с ITOTCAML с OUSACAML с SGRTCAML с IQM
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

CAML vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAML
Ранг доходности на риск CAML: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAML: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAML: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAML: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAML: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAML: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAML c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMLHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
3.33

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
4.62

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.59

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

4.30

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

19.85

-16.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAML vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAML на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAML и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMLHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

3.33

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.89

+0.17

Просадки

Сравнение просадок CAML и HLAL

Максимальная просадка CAML за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAMLHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-33.57%

+12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-10.20%

-4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.07%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-5.00%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.20%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CAML и HLAL

Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеют волатильность 3.65% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAMLHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.70%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

9.95%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

13.17%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

17.60%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

20.21%

-2.45%

Сравнение комиссий CAML и HLAL

CAML берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAML и HLAL

CAML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%

Часто задаваемые вопросы

CAML and HLAL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (3.70%) compared to CAML (3.65%). In terms of maximum drawdown, CAML dropped -21.06% vs HLAL's -33.57%.

On 1-year performance, HLAL leads with 43.63% vs 15.24% for CAML. On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HLAL has performed better with a 43.63% return vs 15.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for CAML.

HLAL has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for CAML.

They also come from different issuers: Congress and Wahed. Their fees differ too: 0.65% for CAML and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAML и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор