Сравнение CAML с GQGU
CAML (Congress Large Cap Growth ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. CAML charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности CAML и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAML показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 6.44%.
CAML
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 15.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAML и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAML Congress Large Cap Growth ETF | 6.05% | 4.15% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
Correlation
The correlation between CAML and GQGU is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAML vs. GQGU — Ранг доходности на риск
CAML
GQGU
Сравнение CAML c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAML | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAML | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.58 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок CAML и GQGU
Максимальная просадка CAML за все время составила -21.06%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAML | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.06% | -6.65% | -14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -4.80% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -2.55% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAML и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAML | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 10.12% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.75% | 10.12% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 10.12% | +7.63% |
Сравнение комиссий CAML и GQGU
CAML берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAML и GQGU
CAML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAML Congress Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.15% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAML and GQGU have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for CAML.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for CAML.
They also come from different issuers: Congress and GQG Partners. Their fees differ too: 0.65% for CAML and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для CAML и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор