PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAML с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAML с FPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).

CAML и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAML - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CAML и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAML и FPX

2026 (YTD)202520242023
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		-7.83%12.43%23.24%10.13%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		-2.88%37.62%24.75%13.67%

Доходность по периодам

С начала года, CAML показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -2.88%.

CAML

1 день
3.35%
1 месяц
-6.26%
С начала года
-7.83%
6 месяцев
-9.31%
1 год
10.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPX

1 день
4.38%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-4.25%
1 год
42.94%
3 года*
23.97%
5 лет*
5.98%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Large Cap Growth ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с CAML:
CAML с SCHGCAML с VOOCAML с CSMDCAML с OUSACAML с DARPCAML с IQMCAML с SGRT
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IUSGFPX с IBUYFPX с URNM

Сравнение комиссий CAML и FPX

CAML берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.

CAML
Congress Large Cap Growth ETF
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF

Доходность на риск

CAML vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAML
Ранг доходности на риск CAML: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAML: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAML: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAML: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAML: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAML: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAML c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMLFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.47

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.04

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

2.99

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

10.16

-7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAML vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAML на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAML и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMLFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.47

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.52

+0.26

Корреляция

Корреляция между CAML и FPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAML и FPX

CAML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.59%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок CAML и FPX

Максимальная просадка CAML за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и FPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAMLFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-56.29%

+35.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-14.19%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.01%

-8.22%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.05%

-11.43%

+8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

4.18%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CAML и FPX

Текущая волатильность для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) составляет 6.60%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что CAML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAMLFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

9.13%

-2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

18.62%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

29.34%

-8.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

26.54%

-8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

24.17%

-6.24%