PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAML с FPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAML с FPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAML (Congress Large Cap Growth ETF) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CAML is actively managed, while FPX is passively managed. Over the past year, CAML returned 15.24% vs 39.24% for FPX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CAML charges 0.65%/yr vs 0.57%/yr for FPX.

Доходность

Сравнение доходности CAML и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAML показывает доходность 5.82%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью 18.28%.

CAML

1 день
-0.86%
1 месяц
4.12%
С начала года
5.82%
6 месяцев
4.18%
1 год
15.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPX

1 день
-0.55%
1 месяц
4.63%
С начала года
18.28%
6 месяцев
18.02%
1 год
39.24%
3 года*
32.32%
5 лет*
10.31%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAML и FPX

2026 (YTD)202520242023
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		5.82%12.43%23.24%10.13%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		18.28%37.62%24.75%13.67%

Correlation

The correlation between CAML and FPX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.80

The correlation between CAML and FPX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAML и FPX

Секторы
CAML
FPX

Технологии

44.2%
29.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
3.5%

Коммуникационные услуги

9.5%
7.0%

Финансовые услуги

8.6%
3.0%

Промышленность

8.2%
20.0%

Здравоохранение

6.2%
16.1%

Коммунальные услуги

3.4%
6.5%

Недвижимость

2.4%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.3%
2.3%

Энергетика

2.2%
4.4%

Сырьевые материалы

2.0%
3.3%

Технологии

CAML
44.2%
FPX
29.8%

Потребительский циклический сектор

CAML
9.9%
FPX
3.5%

Коммуникационные услуги

CAML
9.5%
FPX
7.0%

Финансовые услуги

CAML
8.6%
FPX
3.0%

Промышленность

CAML
8.2%
FPX
20.0%

Здравоохранение

CAML
6.2%
FPX
16.1%

Коммунальные услуги

CAML
3.4%
FPX
6.5%

Недвижимость

CAML
2.4%
FPX
4.2%

Потребительский защитный сектор

CAML
2.3%
FPX
2.3%

Энергетика

CAML
2.2%
FPX
4.4%

Сырьевые материалы

CAML
2.0%
FPX
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress Large Cap Growth ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с CAML:
CAML с SCHGCAML с VOOCAML с CSMDCAML с ITOTCAML с OUSACAML с SGRTCAML с IQM
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с IUSGFPX с VOO

Доходность на риск

CAML vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAML
Ранг доходности на риск CAML: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAML: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAML: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAML: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAML: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAML: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAML c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMLFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.71

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.24

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.03

3.21

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

10.40

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAML vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAML на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAML и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMLFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.71

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.57

+0.50

Просадки

Сравнение просадок CAML и FPX

Максимальная просадка CAML за все время составила -21.06%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAML и FPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAMLFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.06%

-56.29%

+35.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.86%

-12.28%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.83%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-11.34%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.78%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CAML и FPX

Текущая волатильность для Congress Large Cap Growth ETF (CAML) составляет 3.65%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что CAML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAMLFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

6.22%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

17.11%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

23.10%

-8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

26.49%

-8.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

24.28%

-6.52%

Сравнение комиссий CAML и FPX

CAML берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAML и FPX

CAML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAML
Congress Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.06%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.49%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Часто задаваемые вопросы

CAML and FPX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPX has higher volatility (6.22%) compared to CAML (3.65%). In terms of maximum drawdown, CAML dropped -21.06% vs FPX's -56.29%.

On 1-year performance, FPX leads with 39.24% vs 15.24% for CAML. On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, CAML has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FPX has performed better with a 39.24% return vs 15.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.65% for CAML.

FPX has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for CAML.

They also come from different issuers: Congress and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for CAML and 0.57% for FPX.

FPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAML и FPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор